Сравнение PBJN с BPH
PBJN (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - PBJN is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. PBJN charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности PBJN и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PBJN
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBJN и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | -0.01% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
Correlation
The correlation between PBJN and BPH is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBJN vs. BPH — Ранг доходности на риск
PBJN
BPH
Сравнение PBJN c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June (PBJN) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBJN | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBJN | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 9.48 | -7.96 |
Просадки
Сравнение просадок PBJN и BPH
Максимальная просадка PBJN за все время составила -8.70%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJN и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBJN | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -2.35% | -6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -1.08% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJN и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBJN | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 25.75% | -21.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 25.75% | -18.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 25.75% | -18.42% |
Сравнение комиссий PBJN и BPH
PBJN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJN и BPH
Ни PBJN, ни BPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PBJN and BPH have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for PBJN.
PBJN and BPH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PBJN is categorized as Defined Outcome, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: PGIM and Precidian. Their fees differ too: 0.50% for PBJN and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для PBJN и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор