PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJA с YSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBJA с YSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP).

PBJA и YSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. YSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PBJA и YSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBJA и YSEP

2026 (YTD)20252024
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		1.48%19.88%5.72%

Доходность по периодам

С начала года, PBJA показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у YSEP с доходностью 1.48%.

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YSEP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.90%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.25%
1 год
16.15%
3 года*
11.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с JULJPBJA с AAPR
Часто сравнивают с YSEP:
YSEP с EOCTYSEP с IJANYSEP с AAPRYSEP с BGLDYSEP с APRWYSEP с GMARYSEP с QFLR

Сравнение комиссий PBJA и YSEP

PBJA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YSEP в 0.90%.

YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

PBJA vs. YSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
YSEP
Ранг доходности на риск YSEP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSEP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSEP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSEP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSEP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJA c YSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJAYSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.72

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.40

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.86

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

11.16

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJA vs. YSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJA на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YSEP равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJA и YSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJAYSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.72

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.55

+0.90

Корреляция

Корреляция между PBJA и YSEP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJA и YSEP

Ни PBJA, ни YSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBJA и YSEP

Максимальная просадка PBJA за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки YSEP в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJA и YSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

PBJAYSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-22.58%

+14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-5.65%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-2.69%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-4.28%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.45%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJA и YSEP

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) составляет 2.54%, в то время как у FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что PBJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBJAYSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

4.00%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

5.79%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.31%

9.40%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

11.50%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

11.50%

-4.97%