PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJA с PBFB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBJA с PBFB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB).

PBJA и PBFB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PBJA и PBFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBJA и PBFB

2026 (YTD)20252024
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%10.44%
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-0.93%9.86%10.00%

Доходность по периодам

С начала года, PBJA показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у PBFB с доходностью -0.93%.

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFB

1 день
0.40%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.48%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с AAPRPBJA с JULJ
Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с ISWNPBFB с GSEPPBFB с PHEQPBFB с PSDMPBFB с TLTWPBFB с OCTQPBFB с PJFG

Сравнение комиссий PBJA и PBFB

И PBJA, и PBFB имеют комиссию равную 0.50%.

PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Доходность на риск

PBJA vs. PBFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJA c PBFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJAPBFBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.95

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.76

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

9.68

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJA vs. PBFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJA на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFB равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJA и PBFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJAPBFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.30

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.34

+0.12

Корреляция

Корреляция между PBJA и PBFB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJA и PBFB

Ни PBJA, ни PBFB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBJA и PBFB

Максимальная просадка PBJA за все время составила -8.50%, примерно равная максимальной просадке PBFB в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJA и PBFB.

Загрузка...

Показатели просадок

PBJAPBFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-8.65%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-6.16%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-2.08%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-0.63%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.12%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJA и PBFB

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) имеют волатильность 2.54% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBJAPBFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.56%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

3.81%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.31%

8.32%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

6.54%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

6.54%

-0.01%