Сравнение PBFR с FEBU
PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) and FEBU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, PBFR returned 12.83% vs 19.90% for FEBU. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PBFR charges 0.50%/yr vs 0.74%/yr for FEBU.
Доходность
Сравнение доходности PBFR и FEBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBFR показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у FEBU с доходностью 8.26%.
PBFR
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEBU
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBFR и FEBU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 4.52% | 9.08% |
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | 8.26% | 10.43% |
Correlation
The correlation between PBFR and FEBU is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between PBFR and FEBU has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBFR vs. FEBU — Ранг доходности на риск
PBFR
FEBU
Сравнение PBFR c FEBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF (FEBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBFR | FEBU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.39 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 3.34 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.09 | 12.90 | +11.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBFR | FEBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 2.14 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.26 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок PBFR и FEBU
Максимальная просадка PBFR за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки FEBU в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFR и FEBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBFR | FEBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -11.73% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -5.99% | +3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.52% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -1.89% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 1.55% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBFR и FEBU
Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) составляет 0.64%, в то время как у AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF (FEBU) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что PBFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBFR | FEBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 2.53% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | 6.85% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 9.36% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.89% | 11.47% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.89% | 11.47% | -4.58% |
Сравнение комиссий PBFR и FEBU
PBFR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FEBU в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFR и FEBU
Дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как FEBU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
PBFR and FEBU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEBU has higher volatility (2.53%) compared to PBFR (0.64%). In terms of maximum drawdown, PBFR dropped -8.50% vs FEBU's -11.73%.
On 1-year performance, FEBU leads with 19.90% vs 12.83% for PBFR. On fees, PBFR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBFR has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEBU has performed better with a 19.90% return vs 12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBFR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for FEBU.
PBFR has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for FEBU.
They also come from different issuers: PGIM and Allianz. Their fees differ too: 0.50% for PBFR and 0.74% for FEBU.
PBFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBFR и FEBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор