Сравнение PBFB с LOCT
PBFB (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February) and LOCT (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, PBFB returned 13.63% vs 5.75% for LOCT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBFB charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for LOCT.
Доходность
Сравнение доходности PBFB и LOCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBFB показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у LOCT с доходностью 2.29%.
PBFB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOCT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBFB и LOCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBFB PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February | 4.68% | 9.86% | 10.00% |
LOCT Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October | 2.29% | 5.56% | 4.73% |
Correlation
The correlation between PBFB and LOCT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between PBFB and LOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBFB vs. LOCT — Ранг доходности на риск
PBFB
LOCT
Сравнение PBFB c LOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBFB | LOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.66 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 4.71 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.17 | 25.14 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBFB | LOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | 2.67 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 1.69 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PBFB и LOCT
Максимальная просадка PBFB за все время составила -8.65%, что больше максимальной просадки LOCT в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFB и LOCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBFB | LOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.65% | -4.69% | -3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.79% | -1.23% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.06% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -0.14% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.23% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBFB и LOCT
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PBFB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBFB | LOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.22% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 1.67% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 2.16% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 3.60% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 3.60% | +2.79% |
Сравнение комиссий PBFB и LOCT
PBFB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии LOCT в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFB и LOCT
PBFB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LOCT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LOCT Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October | 5.14% | 5.12% | 6.27% | 1.64% |
PBFB PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBFB and LOCT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBFB has higher volatility (0.75%) compared to LOCT (0.22%). In terms of maximum drawdown, PBFB dropped -8.65% vs LOCT's -4.69%.
On 1-year performance, PBFB leads with 13.63% vs 5.75% for LOCT. On fees, PBFB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, LOCT has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBFB has performed better with a 13.63% return vs 5.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBFB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for LOCT.
LOCT has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 0.00% for PBFB.
They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PBFB and 0.79% for LOCT.
PBFB currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBFB и LOCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор