Сравнение PBEU с HSBH
PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) and HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) are both Financials Equities funds - PBEU tracks the BITA European Banks Index while HSBH tracks the HSBC Holdings plc Local Shares Total Return. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PBEU charges 0.13%/yr vs 0.19%/yr for HSBH.
Доходность
Сравнение доходности PBEU и HSBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBEU показывает доходность 13.63%, что значительно ниже, чем у HSBH с доходностью 26.93%.
PBEU
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSBH
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 26.93%
- 6 месяцев
- 26.23%
- 1 год
- 71.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBEU и HSBH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 13.63% | 11.42% |
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 26.93% | 10.46% |
Correlation
The correlation between PBEU and HSBH is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBEU vs. HSBH — Ранг доходности на риск
PBEU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HSBH
Сравнение PBEU c HSBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU) и HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBEU | HSBH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBEU и HSBH
Максимальная просадка PBEU за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки HSBH в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEU и HSBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBEU | HSBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -14.81% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.47% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -2.33% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBEU и HSBH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBEU | HSBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 23.64% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.63% | 22.88% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.63% | 22.88% | +4.75% |
Сравнение комиссий PBEU и HSBH
PBEU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии HSBH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBEU и HSBH
Дивидендная доходность PBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности HSBH в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 2.34% | 0.00% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
PBEU and HSBH have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.19% for HSBH.
HSBH has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.01% for PBEU.
PBEU tracks BITA European Banks Index, while HSBH tracks HSBC Holdings plc Local Shares Total Return. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and ADRhedged. Their fees differ too: 0.13% for PBEU and 0.19% for HSBH.
Подберите оптимальное распределение для PBEU и HSBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор