PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBEAX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBEAX с HFCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).

PBEAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PBEAX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBEAX и HFCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBEAX
PGIM Jennison Value Fund		0.64%16.38%27.95%14.54%-8.68%26.72%2.75%36.07%-10.53%16.31%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%

Доходность по периодам

С начала года, PBEAX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции PBEAX превзошли акции HFCVX по среднегодовой доходности: 12.67% против 10.85% соответственно.

PBEAX

1 день
2.24%
1 месяц
-5.00%
С начала года
0.64%
6 месяцев
4.58%
1 год
16.70%
3 года*
19.67%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.67%

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Value Fund

Hennessy Cornerstone Value Fund

Часто сравнивают с PBEAX:
PBEAX с PGOAXPBEAX с VTIPBEAX с YAFFXPBEAX с FBLEXPBEAX с FGINXPBEAX с FRFZXPBEAX с PJFAX
Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PMJIXHFCVX с PQIAX

Сравнение комиссий PBEAX и HFCVX

PBEAX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.

HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
PBEAX
PGIM Jennison Value Fund

Доходность на риск

PBEAX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBEAX
Ранг доходности на риск PBEAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBEAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBEAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBEAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBEAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBEAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBEAX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBEAXHFCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.44

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.95

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.72

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

7.47

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBEAX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBEAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFCVX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBEAX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBEAXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.44

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.93

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.66

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.40

+0.14

Корреляция

Корреляция между PBEAX и HFCVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBEAX и HFCVX

Дивидендная доходность PBEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности HFCVX в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBEAX
PGIM Jennison Value Fund		10.05%10.12%14.05%7.33%8.28%6.93%4.01%16.61%10.18%6.90%4.26%8.10%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Просадки

Сравнение просадок PBEAX и HFCVX

Максимальная просадка PBEAX за все время составила -58.23%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEAX и HFCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBEAXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.23%

-65.75%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-11.00%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.02%

-16.81%

-3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

-39.39%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-1.46%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-8.28%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.61%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PBEAX и HFCVX

PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что PBEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBEAXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

3.06%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

6.83%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

12.75%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

13.28%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

16.48%

+1.11%