PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBE с AGNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBE с AGNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Global X Aging Population ETF (AGNG).

PBE и AGNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. AGNG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Aging Population Thematic Index. Фонд был запущен 9 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PBE и AGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Global X Aging Population ETF (AGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBE и AGNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		-3.05%24.84%1.10%3.71%-10.83%1.54%25.66%18.65%-0.19%22.28%
AGNG
Global X Aging Population ETF		0.54%20.01%7.03%9.65%-8.61%3.91%18.96%25.24%-1.45%28.17%

Доходность по периодам

С начала года, PBE показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у AGNG с доходностью 0.54%.

PBE

1 день
0.48%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
11.75%
1 год
29.63%
3 года*
8.69%
5 лет*
1.61%
10 лет*
7.57%

AGNG

1 день
1.38%
1 месяц
-4.88%
С начала года
0.54%
6 месяцев
6.00%
1 год
17.12%
3 года*
11.46%
5 лет*
6.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF

Global X Aging Population ETF

Часто сравнивают с PBE:
PBE с BBHPBE с IDNAPBE с ARKGPBE с XBIPBE с IBBPBE с PJPPBE с FBT
Часто сравнивают с AGNG:
AGNG с AGES.LAGNG с XLVAGNG с WDNAAGNG с LLYAGNG с SPYAGNG с VOOAGNG с QQQ

Сравнение комиссий PBE и AGNG

PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AGNG в 0.50%.

PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF
AGNG
Global X Aging Population ETF

Доходность на риск

PBE vs. AGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBE
Ранг доходности на риск PBE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AGNG
Ранг доходности на риск AGNG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBE c AGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Global X Aging Population ETF (AGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBEAGNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.08

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.57

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.61

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

5.49

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBE vs. AGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBE на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGNG равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBE и AGNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBEAGNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.08

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.41

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.58

-0.26

Корреляция

Корреляция между PBE и AGNG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBE и AGNG

Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности AGNG в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		1.09%1.00%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%
AGNG
Global X Aging Population ETF		0.87%0.88%0.83%0.96%0.49%0.72%0.36%0.83%1.00%1.04%0.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBE и AGNG

Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что больше максимальной просадки AGNG в -30.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и AGNG.

Загрузка...

Показатели просадок

PBEAGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.69%

-30.58%

-15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-10.16%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.71%

-25.66%

-9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-6.11%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-5.92%

-10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.98%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PBE и AGNG

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Global X Aging Population ETF (AGNG) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что PBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBEAGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

5.49%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

9.55%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

15.99%

+6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

15.10%

+7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

17.17%

+7.98%