Сравнение PBDE с QB
PBDE (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. PBDE is actively managed, while QB is passively managed. Over the past year, PBDE returned 13.29% vs 15.92% for QB. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBDE charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности PBDE и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDE показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 9.26%.
PBDE
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBDE и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | 4.22% | 8.69% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 9.26% | 6.10% |
Correlation
The correlation between PBDE and QB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDE vs. QB — Ранг доходности на риск
PBDE
QB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PBDE c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December (PBDE) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDE | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDE и QB
Максимальная просадка PBDE за все время составила -8.73%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDE и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDE | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.73% | -3.47% | -5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -3.47% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.78% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -0.42% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDE и QB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDE | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 6.83% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.12% | 6.83% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.12% | 6.83% | +0.29% |
Сравнение комиссий PBDE и QB
PBDE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDE и QB
PBDE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | 0.00% | 0.00% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.80% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
PBDE and QB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, QB leads with 15.92% vs 13.29% for PBDE. On fees, PBDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QB has performed better with a 15.92% return vs 13.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for QB.
QB has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for PBDE.
They also come from different issuers: PGIM and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for PBDE and 0.58% for QB.
Подберите оптимальное распределение для PBDE и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор