Сравнение PBDE с QB
PBDE (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. PBDE is actively managed, while QB is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBDE charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности PBDE и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDE показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 6.95%.
PBDE
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBDE и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | 4.09% | 8.21% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.95% | 5.77% |
Correlation
The correlation between PBDE and QB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDE vs. QB — Ранг доходности на риск
PBDE
QB
Сравнение PBDE c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December (PBDE) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDE | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDE | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 2.15 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок PBDE и QB
Максимальная просадка PBDE за все время составила -8.73%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDE и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDE | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.73% | -3.47% | -5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -3.47% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -0.36% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDE и QB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDE | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 6.54% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.16% | 6.54% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.16% | 6.54% | +0.62% |
Сравнение комиссий PBDE и QB
PBDE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDE и QB
PBDE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | 0.00% | 0.00% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.64% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
PBDE and QB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for QB.
QB has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for PBDE.
They also come from different issuers: PGIM and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for PBDE and 0.58% for QB.
Подберите оптимальное распределение для PBDE и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор