PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBDC с GFGB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBDC и GFGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBDC и GFGB.L


2026 (YTD)2025202420232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF
-10.13%-1.77%19.43%30.52%10.86%
GFGB.L
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
-0.32%10.14%6.07%9.77%9.05%
Разные валюты инструментов

PBDC торгуется в USD, в то время как GFGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GFGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PBDC показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у GFGB.L с доходностью -0.28%.


PBDC

1 день
1.40%
1 месяц
0.36%
С начала года
-10.13%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-12.66%
3 года*
9.29%
5 лет*
10 лет*

GFGB.L

1 день
0.49%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.35%
1 год
6.85%
3 года*
7.45%
5 лет*
2.88%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam BDC Income ETF

VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF

Сравнение комиссий PBDC и GFGB.L

PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии GFGB.L в 0.40%.


Доходность на риск

PBDC vs. GFGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 22
Ранг коэф-та Мартина

GFGB.L
Ранг доходности на риск GFGB.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFGB.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGB.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGB.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGB.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGB.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDC c GFGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBDCGFGB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

1.07

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.69

1.44

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.20

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.65

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.34

5.47

-6.81

PBDC vs. GFGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа GFGB.L равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и GFGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBDCGFGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

1.07

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.53

+0.24

Корреляция

Корреляция между PBDC и GFGB.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и GFGB.L

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, тогда как GFGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF
11.72%10.53%9.29%9.86%3.40%
GFGB.L
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBDC и GFGB.L

Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки GFGB.L в -24.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и GFGB.L.


Загрузка...

Показатели просадок


PBDCGFGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.47%

-15.95%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.15%

-4.20%

-15.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.56%

-1.45%

-16.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-2.55%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.57%

1.38%

+8.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и GFGB.L

Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFGB.L) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBDCGFGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

2.46%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

4.50%

+9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

6.40%

+15.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

8.35%

+8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

9.18%

+7.57%