PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GFGB.L с JGYH.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GFGB.L и JGYH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFGB.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFGB.L и JGYH.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
GFGB.L
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
0.85%2.41%7.87%4.27%-2.32%3.31%9.71%
JGYH.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)
0.25%4.09%7.92%5.18%0.63%3.10%-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, GFGB.L показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у JGYH.L с доходностью 0.25%.


GFGB.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.45%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.64%
1 год
3.78%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.69%
10 лет*

JGYH.L

1 день
0.05%
1 месяц
-0.56%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.43%
1 год
5.65%
3 года*
5.60%
5 лет*
4.48%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GFGB.L и JGYH.L

GFGB.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JGYH.L в 0.35%.


Доходность на риск

GFGB.L vs. JGYH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFGB.L
Ранг доходности на риск GFGB.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFGB.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGB.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGB.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGB.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGB.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина

JGYH.L
Ранг доходности на риск JGYH.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYH.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYH.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYH.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYH.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYH.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFGB.L c JGYH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFGB.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GFGB.LJGYH.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.95

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.34

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.42

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

6.24

-3.35

GFGB.L vs. JGYH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFGB.L на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа JGYH.L равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFGB.L и JGYH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GFGB.LJGYH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.95

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.39

+0.25

Корреляция

Корреляция между GFGB.L и JGYH.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GFGB.L и JGYH.L

Ни GFGB.L, ни JGYH.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GFGB.L и JGYH.L

Максимальная просадка GFGB.L за все время составила -15.95%, что больше максимальной просадки JGYH.L в -12.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGB.L и JGYH.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GFGB.LJGYH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-12.24%

-3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-3.26%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.36%

-7.75%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.91%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-2.58%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

0.93%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GFGB.L и JGYH.L

VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFGB.L) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что GFGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGYH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GFGB.LJGYH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

1.82%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

3.79%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

5.92%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.66%

6.98%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.76%

8.70%

+0.06%