Сравнение GFGB.L с STHY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFGB.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L).

GFGB.L и STHY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFGB.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 19 мар. 2018 г.. STHY.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GFGB.L и STHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFGB.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFGB.L и STHY.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
GFGB.L VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF	0.85%	2.41%	7.87%	4.27%	-2.32%	3.31%	13.08%	9.77%	6.75%
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income	1.63%	0.87%	10.33%	6.07%	6.50%	5.36%	0.83%	5.90%	10.17%

Разные валюты инструментов

GFGB.L торгуется в GBP, в то время как STHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GFGB.L показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у STHY.L с доходностью 1.63%.

GFGB.L

1 день: -0.16%

1 месяц: -1.45%

С начала года: 0.85%

6 месяцев: 1.64%

1 год: 3.78%

3 года*: 4.76%

5 лет*: 3.69%

10 лет*: —

STHY.L

1 день: 0.42%

1 месяц: 0.94%

С начала года: 1.63%

6 месяцев: 3.18%

1 год: 4.82%

3 года*: 5.99%

5 лет*: 6.03%

10 лет*: 6.59%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF

Название символа

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income

Часто сравнивают с GFGB.L:

GFGB.L с PBDC GFGB.L с EHYG.L GFGB.L с HYFC.L GFGB.L с IHYU.L GFGB.L с JHYP.L GFGB.L с JGYH.L GFGB.L с FAHY.L

Часто сравнивают с STHY.L:

STHY.L с JEPG.L STHY.L с UHYG.L STHY.L с IHYU.L STHY.L с JHYU.L STHY.L с STHE.L STHY.L с EHYG.L STHY.L с JHYP.L

Сравнение комиссий GFGB.L и STHY.L

GFGB.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии STHY.L в 0.55%.

STHY.L

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income

GFGB.L

VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF

Доходность на риск

GFGB.L vs. STHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFGB.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

STHY.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFGB.L c STHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFGB.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GFGB.L	STHY.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.57	0.65	-0.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.82	0.95	-0.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.12	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.20	1.37	-0.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.89	3.52	-0.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFGB.L vs. STHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFGB.L на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STHY.L равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFGB.L и STHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GFGB.L	STHY.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.57	0.65	-0.08
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.48	0.74	-0.25
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.67	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.68	-0.04

Корреляция

Корреляция между GFGB.L и STHY.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFGB.L и STHY.L

GFGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GFGB.L VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income	7.04%	7.17%	7.60%	6.36%	4.97%	4.58%	4.89%	5.10%	5.32%	5.21%	5.39%	5.29%

Просадки

Сравнение просадок GFGB.L и STHY.L

Максимальная просадка GFGB.L за все время составила -15.95%, примерно равная максимальной просадке STHY.L в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGB.L и STHY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	GFGB.L	STHY.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-15.95%	-21.75%	+5.80%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.20%	-3.69%	-0.51%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-10.36%	-9.55%	-0.81%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-21.75%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.45%	-0.80%	-0.65%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.55%	-1.43%	-1.12%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.38%	0.52%	+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GFGB.L и STHY.L

Текущая волатильность для VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFGB.L) составляет 2.07%, в то время как у PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что GFGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GFGB.L	STHY.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.07%	2.59%	-0.52%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.54%	4.96%	-0.42%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.60%	7.34%	-0.74%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.66%	8.20%	-0.54%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.76%	9.77%	-1.01%

Сравнение GFGB.L с STHY.L

Доходность

Сравнение доходности GFGB.L и STHY.L

Сравнение доходности по годам GFGB.L и STHY.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

GFGB.L

STHY.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GFGB.L и STHY.L

Доходность на риск

GFGB.L vs. STHY.L — Ранг доходности на риск

GFGB.L

STHY.L

Сравнение GFGB.L c STHY.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GFGB.L vs. STHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFGB.L и STHY.L

Просадки

Сравнение просадок GFGB.L и STHY.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GFGB.L и STHY.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)