PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDC с ECCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBDC с ECCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28 (ECCX).

PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PBDC и ECCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28 (ECCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBDC и ECCX

2026 (YTD)2025202420232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-11.37%-1.77%19.43%30.52%10.86%
ECCX
Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28		0.66%10.76%8.21%7.05%-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, PBDC показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у ECCX с доходностью 0.66%.

PBDC

1 день
-1.67%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-11.37%
6 месяцев
-8.48%
1 год
-14.06%
3 года*
8.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

ECCX

1 день
-0.72%
1 месяц
1.50%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.36%
1 год
6.91%
3 года*
8.87%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam BDC Income ETF

Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28

Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с COWZPBDC с QQQIPBDC с FSRNX
Часто сравнивают с ECCX:
ECCX с OXLCECCX с ARCCECCX с SPYECCX с CLOZECCX с QQQECCX с XYLD

Доходность на риск

PBDC vs. ECCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 11
Ранг коэф-та Мартина
ECCX
Ранг доходности на риск ECCX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECCX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECCX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECCX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECCX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDC c ECCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28 (ECCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDCECCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

0.93

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.79

1.41

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.18

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.38

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

7.47

-8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDC vs. ECCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа ECCX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и ECCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDCECCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

0.93

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.35

+0.39

Корреляция

Корреляция между PBDC и ECCX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и ECCX

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности ECCX в 6.71%

TTM20252024202320222021202020192018
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.89%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
ECCX
Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28		6.71%6.64%6.87%6.95%6.92%6.60%6.69%6.52%4.76%

Просадки

Сравнение просадок PBDC и ECCX

Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки ECCX в -37.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и ECCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBDCECCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.47%

-37.68%

+17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.15%

-2.57%

-17.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.70%

-0.72%

-17.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-1.86%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

0.98%

+8.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и ECCX

Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28 (ECCX) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBDCECCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

2.09%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

5.27%

+9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

7.45%

+14.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

9.88%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

20.28%

-3.53%