Сравнение PBD с CGAEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX).
PBD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. CGAEX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PBD и CGAEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBD и CGAEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 12.30% | 43.65% | -26.39% | -10.69% | -29.70% | -22.30% | 145.46% | 40.00% | -19.32% | 28.72% |
CGAEX Calvert Global Energy Solutions Fund Class A | 7.42% | 32.27% | -7.33% | 5.40% | -17.66% | 6.50% | 61.15% | 33.16% | -19.66% | 29.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PBD показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у CGAEX с доходностью 7.42%. За последние 10 лет акции PBD уступали акциям CGAEX по среднегодовой доходности: 7.34% против 9.97% соответственно.
PBD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 17.70%
- 1 год
- 74.32%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 7.34%
CGAEX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 45.14%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 9.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBD и CGAEX
PBD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CGAEX в 1.24%.
Доходность на риск
PBD vs. CGAEX — Ранг доходности на риск
PBD
CGAEX
Сравнение PBD c CGAEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBD | CGAEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 2.48 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 3.23 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.45 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | 3.93 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.83 | 16.57 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBD | CGAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 2.48 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.18 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.51 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.02 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PBD и CGAEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBD и CGAEX
Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности CGAEX в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 2.01% | 2.71% | 1.81% | 2.85% | 2.98% | 0.67% | 0.48% | 1.83% | 1.86% | 1.76% | 2.04% | 1.24% |
CGAEX Calvert Global Energy Solutions Fund Class A | 0.48% | 0.51% | 0.91% | 0.83% | 0.65% | 0.26% | 0.66% | 1.01% | 1.69% | 1.19% | 1.06% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок PBD и CGAEX
Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, примерно равная максимальной просадке CGAEX в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и CGAEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBD | CGAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.60% | -76.34% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -11.15% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.26% | -33.14% | -36.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.40% | -37.53% | -37.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.56% | -16.30% | -34.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.49% | -51.02% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.65% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBD и CGAEX
Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) имеют волатильность 7.90% и 7.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBD | CGAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 7.71% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 12.51% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 18.48% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 19.10% | +9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 19.64% | +7.47% |