PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBD с CGAEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBD с CGAEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBD (Invesco Global Clean Energy ETF) and CGAEX (Calvert Global Energy Solutions Fund Class A) are both funds - PBD is a Alternative Energy Equities fund tracking the WilderHill New Energy Global Innovation index, while CGAEX is a Energy Equities fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, PBD returned 9.45%/yr vs 11.54%/yr for CGAEX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PBD charges 0.75%/yr vs 1.24%/yr for CGAEX.

Доходность

Сравнение доходности PBD и CGAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBD показывает доходность 38.50%, что значительно выше, чем у CGAEX с доходностью 22.98%. За последние 10 лет акции PBD уступали акциям CGAEX по среднегодовой доходности: 9.45% против 11.54% соответственно.

PBD

1 день
-0.93%
1 месяц
6.10%
С начала года
38.50%
6 месяцев
39.82%
1 год
92.04%
3 года*
8.96%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
9.45%

CGAEX

1 день
1.26%
1 месяц
4.19%
С начала года
22.98%
6 месяцев
23.45%
1 год
48.72%
3 года*
13.64%
5 лет*
6.29%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBD и CGAEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		38.50%43.65%-26.39%-10.69%-29.70%-22.30%145.46%40.00%-19.32%28.72%
CGAEX
Calvert Global Energy Solutions Fund Class A		22.98%32.27%-7.33%5.40%-17.66%6.50%61.15%33.16%-19.66%29.42%

Correlation

The correlation between PBD and CGAEX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2007 г.

0.87

The correlation between PBD and CGAEX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy ETF

Calvert Global Energy Solutions Fund Class A

Часто сравнивают с PBD:
PBD с PBWPBD с ICLNPBD с FANPBD с TDVPBD с QQQPBD с IXNPBD с AIQ
Часто сравнивают с CGAEX:
CGAEX с FITLXCGAEX с FLOWXCGAEX с ICLNCGAEX с CULAXCGAEX с RYVIXCGAEX с CRFIXCGAEX с CYBIX

Доходность на риск

PBD vs. CGAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBD
Ранг доходности на риск PBD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CGAEX
Ранг доходности на риск CGAEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGAEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGAEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGAEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGAEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGAEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBD c CGAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDCGAEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.96
3.06

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
3.91

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.52

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.65

5.98

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.96

20.62

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBD vs. CGAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBD на текущий момент составляет 3.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGAEX равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBD и CGAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDCGAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96

3.06

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.33

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.59

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.05

-0.03

Просадки

Сравнение просадок PBD и CGAEX

Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, примерно равная максимальной просадке CGAEX в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и CGAEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDCGAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.60%

-76.34%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-8.41%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.45%

-24.93%

-27.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.15%

-33.14%

-36.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.40%

-37.53%

-37.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.02%

-4.17%

-34.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.40%

-50.64%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.43%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PBD и CGAEX

Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что PBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDCGAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

5.83%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

12.93%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.41%

16.45%

+6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.37%

19.16%

+9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.26%

19.71%

+7.55%

Сравнение комиссий PBD и CGAEX

PBD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CGAEX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBD и CGAEX

Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности CGAEX в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGAEX
Calvert Global Energy Solutions Fund Class A		0.42%0.51%0.91%0.83%0.65%0.26%0.66%1.01%1.69%1.19%1.06%0.20%
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		1.63%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%

Часто задаваемые вопросы

PBD and CGAEX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBD has higher volatility (8.57%) compared to CGAEX (5.83%). In terms of maximum drawdown, PBD dropped -78.60% vs CGAEX's -76.34%.

PBD currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 3.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBD и CGAEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор