PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBAU с PJFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PBAU и PJFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August (PBAU) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBAU показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у PJFG с доходностью 6.64%.


PBAU

1 день
-0.05%
1 месяц
1.38%
С начала года
4.33%
6 месяцев
5.01%
1 год
13.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PJFG

1 день
-1.40%
1 месяц
6.58%
С начала года
6.64%
6 месяцев
5.59%
1 год
19.79%
3 года*
24.04%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBAU и PJFG


2026 (YTD)20252024
PBAU
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August
4.33%11.67%7.08%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF
6.64%16.94%16.61%

Correlation

The correlation between PBAU and PJFG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г.

0.83

The correlation between PBAU and PJFG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Доходность на риск

PBAU vs. PJFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBAU
Ранг доходности на риск PBAU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAU: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAU: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAU: 9191
Ранг коэф-та Мартина

PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAU c PJFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August (PBAU) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBAUPJFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.21

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

1.05

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.83

3.28

+18.55

PBAU vs. PJFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAU на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа PJFG равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAU и PJFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBAUPJFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.18

+1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

1.36

+0.22

Просадки

Сравнение просадок PBAU и PJFG

Максимальная просадка PBAU за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки PJFG в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAU и PJFG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PBAUPJFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-24.24%

+15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.29%

-19.00%

+15.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-2.16%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-3.75%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

6.04%

-5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAU и PJFG

Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August (PBAU) составляет 0.47%, в то время как у PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что PBAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PBAUPJFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

4.37%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

12.90%

-9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

16.83%

-11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

20.88%

-13.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.21%

20.88%

-13.67%

Сравнение комиссий PBAU и PJFG

PBAU берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PJFG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAU и PJFG

Ни PBAU, ни PJFG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PBAU and PJFG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFG has higher volatility (4.37%) compared to PBAU (0.47%). In terms of maximum drawdown, PBAU dropped -8.87% vs PJFG's -24.24%.

On 1-year performance, PJFG leads with 19.79% vs 13.47% for PBAU. On fees, PBAU is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBAU has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PJFG has performed better with a 19.79% return vs 13.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBAU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for PJFG.

PBAU and PJFG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PBAU is categorized as Defined Outcome, while PJFG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.50% for PBAU and 0.75% for PJFG.

PBAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBAU и PJFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор