PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAP с BUFC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAP с BUFC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC).

PBAP и BUFC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. BUFC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAP и BUFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAP и BUFC

2026 (YTD)20252024
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.48%6.34%8.88%
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		-1.68%5.50%7.43%

Доходность по периодам

С начала года, PBAP показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у BUFC с доходностью -1.68%.

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFC

1 день
1.03%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
0.01%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

AB Conservative Buffer ETF

Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULQPBAP с JULJPBAP с AMZYPBAP с AMDY
Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с ILOWBUFC с TAFMBUFC с TAFIBUFC с BUFRBUFC с HOCTBUFC с AAPR

Сравнение комиссий PBAP и BUFC

PBAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFC в 0.69%.

BUFC
AB Conservative Buffer ETF
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

PBAP vs. BUFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAP c BUFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAPBUFCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.70

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.11

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.18

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.99

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.78

5.24

+8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAP vs. BUFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAP на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа BUFC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAP и BUFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAPBUFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.70

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.13

+0.02

Корреляция

Корреляция между PBAP и BUFC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAP и BUFC

Ни PBAP, ни BUFC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBAP и BUFC

Максимальная просадка PBAP за все время составила -9.70%, что больше максимальной просадки BUFC в -8.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAP и BUFC.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAPBUFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.70%

-8.29%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-5.29%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.63%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.78%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.99%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAP и BUFC

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) составляет 0.84%, в то время как у AB Conservative Buffer ETF (BUFC) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что PBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAPBUFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.87%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

3.56%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.26%

7.30%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

5.77%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.33%

5.77%

+1.56%