PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAMX с SSFNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAMX с SSFNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX).

PBAMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. SSFNX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAMX и SSFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAMX и SSFNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		-3.35%16.68%13.83%24.49%-15.93%16.47%13.78%
SSFNX
State Street Target Retirement Fund		-0.35%10.93%7.05%10.73%-12.21%6.87%9.86%

Доходность по периодам

С начала года, PBAMX показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у SSFNX с доходностью -0.35%.

PBAMX

1 день
-0.09%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.84%
1 год
14.04%
3 года*
14.75%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—

SSFNX

1 день
0.18%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.90%
3 года*
8.01%
5 лет*
3.96%
10 лет*
5.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund

State Street Target Retirement Fund

Часто сравнивают с PBAMX:
PBAMX с SCHDPBAMX с SWYGXPBAMX с PDDDXPBAMX с PEIYXPBAMX с FRHMXPBAMX с FYTKXPBAMX с LTIUX
Часто сравнивают с SSFNX:
SSFNX с BLKSSFNX с VTINXSSFNX с SPYSSFNX с PBRNXSSFNX с VLXVXSSFNX с PLTHXSSFNX с RFGTX

Сравнение комиссий PBAMX и SSFNX

PBAMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SSFNX в 0.10%.

PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund
SSFNX
State Street Target Retirement Fund

Доходность на риск

PBAMX vs. SSFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAMX
Ранг доходности на риск PBAMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAMX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAMX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAMX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAMX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SSFNX
Ранг доходности на риск SSFNX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFNX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFNX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFNX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAMX c SSFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAMXSSFNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.59

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.24

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.93

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

9.29

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAMX vs. SSFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAMX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSFNX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAMX и SSFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAMXSSFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.59

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.61

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.77

-0.11

Корреляция

Корреляция между PBAMX и SSFNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAMX и SSFNX

Дивидендная доходность PBAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности SSFNX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		11.91%11.51%7.46%3.34%12.96%14.65%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSFNX
State Street Target Retirement Fund		4.88%4.86%5.78%5.26%5.12%6.69%1.61%3.35%4.40%2.72%1.84%2.05%

Просадки

Сравнение просадок PBAMX и SSFNX

Максимальная просадка PBAMX за все время составила -27.57%, что больше максимальной просадки SSFNX в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAMX и SSFNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAMXSSFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-16.62%

-10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-4.51%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-16.62%

-5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-3.35%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-2.55%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.94%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAMX и SSFNX

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с State Street Target Retirement Fund (SSFNX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что PBAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAMXSSFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

1.92%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

3.23%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

5.71%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

6.56%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

6.55%

+8.17%