Сравнение PAYM с THTA
PAYM (TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PAYM charges 0.74%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности PAYM и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PAYM
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
THTA
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 9.91%
- С начала года
- 8.46%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам PAYM и THTA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 1.67% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 1.74% |
Correlation
The correlation between PAYM and THTA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYM vs. THTA — Ранг доходности на риск
PAYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THTA
Сравнение PAYM c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF (PAYM) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYM | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.71 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 47.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYM и THTA
Максимальная просадка PAYM за все время составила -5.41%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYM и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYM | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.41% | -31.41% | +26.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -5.39% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -7.44% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYM и THTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYM | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | 5.90% | +13.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 19.78% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 19.78% | -0.29% |
Сравнение комиссий PAYM и THTA
PAYM берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYM и THTA
Дивидендная доходность PAYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности THTA в 11.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.01% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
PAYM and THTA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.74% for PAYM.
THTA has the higher dividend yield at 11.01%, compared with 1.64% for PAYM.
They also come from different issuers: TrueShares and SoFi. Their fees differ too: 0.74% for PAYM and 0.49% for THTA.
Подберите оптимальное распределение для PAYM и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор