Сравнение PAYM с JULZ
PAYM (TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF) and JULZ (Trueshares Structured Outcome (July) ETF) are both exchange-traded funds - PAYM is a Derivative Income fund actively managed by TrueShares, while JULZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. PAYM is actively managed, while JULZ is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PAYM charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for JULZ.
Доходность
Сравнение доходности PAYM и JULZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PAYM
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
JULZ
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 8.71%
- С начала года
- 7.72%
- 1 год
- 15.47%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам PAYM и JULZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 1.67% |
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | -0.51% |
Correlation
The correlation between PAYM and JULZ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYM vs. JULZ — Ранг доходности на риск
PAYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JULZ
Сравнение PAYM c JULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF (PAYM) и Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYM | JULZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYM и JULZ
Максимальная просадка PAYM за все время составила -5.41%, что меньше максимальной просадки JULZ в -14.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYM и JULZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYM | JULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.41% | -14.71% | +9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -1.50% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -2.95% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYM и JULZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYM | JULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | 10.93% | +8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 12.30% | +7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 12.33% | +7.16% |
Сравнение комиссий PAYM и JULZ
PAYM берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии JULZ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYM и JULZ
Дивидендная доходность PAYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности JULZ в 11.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 11.10% | 11.96% | 3.30% | 3.59% | 0.07% |
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAYM and JULZ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAYM is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAYM is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for JULZ.
JULZ has the higher dividend yield at 11.10%, compared with 1.64% for PAYM.
PAYM is categorized as Derivative Income, while JULZ is Options Trading. Their fees differ too: 0.74% for PAYM and 0.79% for JULZ.
Подберите оптимальное распределение для PAYM и JULZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор