PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXWX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXWX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

PAXWX управляется Pax World. Фонд был запущен 9 авг. 1971 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PAXWX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXWX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund		-3.18%10.87%12.61%13.19%-2.15%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, PAXWX показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

PAXWX

1 день
1.69%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-2.83%
1 год
9.37%
3 года*
9.27%
5 лет*
4.68%
10 лет*
7.71%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Sustainable Allocation Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с PAXWX:
PAXWX с DSEFXPAXWX с USSGPAXWX с ESGVPAXWX с VOOPAXWX с FCNTXPAXWX с PAXGXPAXWX с PXSCX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с ATLAX

Сравнение комиссий PAXWX и FRGAX

PAXWX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

PAXWX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXWX
Ранг доходности на риск PAXWX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXWX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXWX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXWX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXWX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXWX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXWX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXWXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.33

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.93

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.74

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

7.96

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXWX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXWX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXWX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXWXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.33

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.27

-0.69

Корреляция

Корреляция между PAXWX и FRGAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXWX и FRGAX

Дивидендная доходность PAXWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund		9.96%9.64%8.33%3.37%6.24%4.85%2.80%9.31%2.90%10.90%3.02%8.36%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAXWX и FRGAX

Максимальная просадка PAXWX за все время составила -40.11%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXWX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXWXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.11%

-11.77%

-28.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-8.53%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-5.02%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-1.62%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.87%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXWX и FRGAX

Текущая волатильность для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) составляет 3.65%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что PAXWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXWXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.51%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

7.04%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

12.09%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

10.33%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

10.33%

+0.37%