Сравнение PAXS с IWMI
PAXS (PIMCO Access Income Fund) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both funds - PAXS is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, PAXS returned 7.70% vs 35.91% for IWMI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAXS и IWMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAXS показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 14.60%.
PAXS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -4.07%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAXS и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PAXS PIMCO Access Income Fund | -0.76% | 12.58% | 2.19% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.60% | 14.97% | 6.61% |
Correlation
The correlation between PAXS and IWMI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAXS vs. IWMI — Ранг доходности на риск
PAXS
IWMI
Сравнение PAXS c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Access Income Fund (PAXS) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAXS | IWMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.42 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 4.29 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 17.85 | -16.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAXS | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 2.43 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.08 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок PAXS и IWMI
Максимальная просадка PAXS за все время составила -22.28%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXS и IWMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAXS | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.28% | -23.88% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -8.40% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | 0.00% | -6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -4.11% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.02% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAXS и IWMI
Текущая волатильность для PIMCO Access Income Fund (PAXS) составляет 3.48%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что PAXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAXS | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 4.28% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 10.78% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 14.85% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 17.89% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 17.89% | -0.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAXS и IWMI
Дивидендная доходность PAXS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что меньше доходности IWMI в 13.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.38% | 14.05% | 8.78% | 0.00% | 0.00% |
PAXS PIMCO Access Income Fund | 12.41% | 11.72% | 11.76% | 12.54% | 13.30% |
Часто задаваемые вопросы
PAXS and IWMI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWMI has higher volatility (4.28%) compared to PAXS (3.48%). In terms of maximum drawdown, PAXS dropped -22.28% vs IWMI's -23.88%.
IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAXS и IWMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор