PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXLX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXLX с FSKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

PAXLX управляется Pax World. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PAXLX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXLX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAXLX
PAX LARGE CAP FUND		-8.26%12.17%13.96%19.96%-20.01%30.64%23.75%34.88%-5.38%20.69%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, PAXLX показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%.

PAXLX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-8.26%
6 месяцев
-9.37%
1 год
9.99%
3 года*
9.93%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PAX LARGE CAP FUND

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с PAXLX:
PAXLX с SWPPXPAXLX с AGTHXPAXLX с VOOPAXLX с PXSCXPAXLX с PAXGXPAXLX с PAXHXPAXLX с PAXWX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий PAXLX и FSKAX

PAXLX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

PAXLX
PAX LARGE CAP FUND
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

PAXLX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXLX
Ранг доходности на риск PAXLX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXLX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXLX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXLX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXLX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXLX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXLX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXLXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.98

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.49

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.50

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

7.20

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXLX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXLX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXLX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXLXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.98

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.61

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.79

-0.20

Корреляция

Корреляция между PAXLX и FSKAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXLX и FSKAX

Дивидендная доходность PAXLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.02%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXLX
PAX LARGE CAP FUND		32.02%29.38%18.38%4.28%2.92%5.80%6.67%3.49%25.45%13.18%0.07%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок PAXLX и FSKAX

Максимальная просадка PAXLX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXLX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXLXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-35.01%

+2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-12.42%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.48%

-25.39%

-3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.79%

-6.20%

-5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-4.05%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.60%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXLX и FSKAX

Текущая волатильность для PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) составляет 5.20%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что PAXLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXLXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.52%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

9.85%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

18.69%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

17.42%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

18.44%

+1.24%