PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXGX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXGX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

PAXGX управляется Pax World. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PAXGX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXGX и ARTHX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAXGX
Pax Global Opportunities Fund		-6.73%9.48%6.16%15.16%-18.86%18.71%22.76%33.52%-8.20%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-7.83%

Доходность по периодам

С начала года, PAXGX показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%.

PAXGX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-6.73%
6 месяцев
-7.70%
1 год
4.35%
3 года*
4.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Global Opportunities Fund

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с PAXGX:
PAXGX с BTC-USDPAXGX с PAXWXPAXGX с PAXBXPAXGX с PAXLXPAXGX с PXSCXPAXGX с PXWGXPAXGX с PAXDX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий PAXGX и ARTHX

PAXGX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
PAXGX
Pax Global Opportunities Fund

Доходность на риск

PAXGX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXGX
Ранг доходности на риск PAXGX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXGX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXGXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

2.35

-2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

3.00

-2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.46

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

3.28

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

14.04

-12.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXGX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXGX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXGX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXGXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

2.35

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.56

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.72

-0.29

Корреляция

Корреляция между PAXGX и ARTHX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXGX и ARTHX

Дивидендная доходность PAXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXGX
Pax Global Opportunities Fund		7.37%6.87%2.82%0.21%1.30%1.79%0.80%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок PAXGX и ARTHX

Максимальная просадка PAXGX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXGX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXGXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-37.42%

+6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-10.30%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.37%

-37.42%

+7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.66%

-9.16%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-7.19%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.44%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXGX и ARTHX

Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Artisan Global Equity Fund (ARTHX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что PAXGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXGXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

6.09%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

10.40%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

16.18%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

17.54%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

17.50%

+0.99%