PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXDX с SOAEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXDX с SOAEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX) и Spirit of America Energy Fund (SOAEX).

PAXDX управляется Pax World. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. SOAEX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PAXDX и SOAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX) и Spirit of America Energy Fund (SOAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXDX и SOAEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAXDX
Pax Global Sustainable Infrastructure Fund		5.11%18.37%-1.55%9.33%-13.45%14.24%14.25%25.88%-4.25%19.24%
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		27.74%6.05%19.30%13.10%30.26%34.19%-34.52%11.49%148.45%-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, PAXDX показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у SOAEX с доходностью 27.74%.

PAXDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
4.66%
1 год
15.24%
3 года*
8.60%
5 лет*
4.01%
10 лет*
—

SOAEX

1 день
-0.72%
1 месяц
4.40%
С начала года
27.74%
6 месяцев
24.57%
1 год
25.82%
3 года*
21.98%
5 лет*
21.46%
10 лет*
21.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Global Sustainable Infrastructure Fund

Spirit of America Energy Fund

Часто сравнивают с PAXDX:
PAXDX с AWTAXPAXDX с NMFIXPAXDX с FNARXPAXDX с BACIXPAXDX с GGINXPAXDX с ICPAXPAXDX с PGJZX
Часто сравнивают с SOAEX:
SOAEX с JEPISOAEX с SOAAXSOAEX с SOAMXSOAEX с SOAVXSOAEX с SOAIXSOAEX с CSUIXSOAEX с GRHIX

Сравнение комиссий PAXDX и SOAEX

PAXDX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии SOAEX в 1.50%.

SOAEX
Spirit of America Energy Fund
PAXDX
Pax Global Sustainable Infrastructure Fund

Доходность на риск

PAXDX vs. SOAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXDX
Ранг доходности на риск PAXDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXDX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXDX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXDX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SOAEX
Ранг доходности на риск SOAEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAEX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAEX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXDX c SOAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX) и Spirit of America Energy Fund (SOAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXDXSOAEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.66

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.55

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

5.43

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXDX vs. SOAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXDX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOAEX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXDX и SOAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXDXSOAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.28

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.09

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.13

+0.39

Корреляция

Корреляция между PAXDX и SOAEX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXDX и SOAEX

Дивидендная доходность PAXDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности SOAEX в 10.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXDX
Pax Global Sustainable Infrastructure Fund		2.06%2.17%2.07%2.43%2.48%58.94%2.88%4.69%3.55%2.13%0.12%0.00%
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		10.89%13.91%26.36%24.88%22.14%23.25%30.30%20.73%15.62%17.90%13.40%14.76%

Просадки

Сравнение просадок PAXDX и SOAEX

Максимальная просадка PAXDX за все время составила -33.58%, что меньше максимальной просадки SOAEX в -68.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXDX и SOAEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXDXSOAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.58%

-68.03%

+34.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-17.63%

+9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-20.84%

-4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-2.13%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-27.50%

+22.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

5.04%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXDX и SOAEX

Текущая волатильность для Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX) составляет 0.00%, в то время как у Spirit of America Energy Fund (SOAEX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что PAXDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXDXSOAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.40%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.36%

11.09%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

21.00%

-9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

19.77%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

99.98%

-83.34%