PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXBX с TCPYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXBX с TCPYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PAX CORE BOND FUND (PAXBX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX).

PAXBX управляется Pax World. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. TCPYX управляется Touchstone. Фонд был запущен 15 нояб. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности PAXBX и TCPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PAX CORE BOND FUND (PAXBX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXBX и TCPYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAXBX
PAX CORE BOND FUND		-0.30%6.45%1.04%4.60%-13.60%-1.85%6.92%8.01%-0.24%2.57%
TCPYX
Touchstone Impact Bond Fund		0.31%6.75%1.77%5.32%-13.07%-1.01%6.72%7.91%0.16%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, PAXBX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у TCPYX с доходностью 0.31%.

PAXBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.52%
3 года*
2.88%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
—

TCPYX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.19%
3 года*
3.75%
5 лет*
0.27%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PAX CORE BOND FUND

Touchstone Impact Bond Fund

Часто сравнивают с PAXBX:
PAXBX с PXWGXPAXBX с PAXHXPAXBX с PAXGXPAXBX с PXSCXPAXBX с PAXDXPAXBX с PAXLXPAXBX с PAXWX
Часто сравнивают с TCPYX:
TCPYX с QDIBXTCPYX с TRLVXTCPYX с UMMGXTCPYX с LSSAXTCPYX с JIBEXTCPYX с TEGAXTCPYX с OPIGX

Сравнение комиссий PAXBX и TCPYX

PAXBX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии TCPYX в 0.51%.

PAXBX
PAX CORE BOND FUND
TCPYX
Touchstone Impact Bond Fund

Доходность на риск

PAXBX vs. TCPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXBX
Ранг доходности на риск PAXBX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXBX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXBX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXBX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TCPYX
Ранг доходности на риск TCPYX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCPYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCPYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCPYX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCPYX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCPYX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXBX c TCPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PAX CORE BOND FUND (PAXBX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXBXTCPYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.89

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.50

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

4.11

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXBX vs. TCPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXBX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCPYX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXBX и TCPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXBXTCPYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.89

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.05

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.69

-0.41

Корреляция

Корреляция между PAXBX и TCPYX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXBX и TCPYX

Дивидендная доходность PAXBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности TCPYX в 3.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXBX
PAX CORE BOND FUND		3.47%3.72%3.22%2.18%1.69%1.51%4.14%2.59%2.37%2.24%0.07%0.00%
TCPYX
Touchstone Impact Bond Fund		3.89%3.52%3.68%3.22%2.63%1.91%2.13%2.63%2.86%2.77%2.98%2.91%

Просадки

Сравнение просадок PAXBX и TCPYX

Максимальная просадка PAXBX за все время составила -18.88%, примерно равная максимальной просадке TCPYX в -18.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXBX и TCPYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXBXTCPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-18.12%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.94%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.30%

-18.12%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-2.19%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-3.23%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.07%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXBX и TCPYX

PAX CORE BOND FUND (PAXBX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) имеют волатильность 1.55% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXBXTCPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.50%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.62%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

4.49%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

5.87%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

4.83%

-0.01%