PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXBX с FEDUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXBX с FEDUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PAX CORE BOND FUND (PAXBX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX).

PAXBX управляется Pax World. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PAXBX и FEDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PAX CORE BOND FUND (PAXBX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXBX и FEDUX

2026 (YTD)20252024202320222021
PAXBX
PAX CORE BOND FUND		-0.41%6.45%1.04%4.60%-13.60%0.51%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.19%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, PAXBX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у FEDUX с доходностью -0.19%.

PAXBX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.28%
3 года*
2.84%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
—

FEDUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PAX CORE BOND FUND

Fidelity Education Income Fund

Часто сравнивают с PAXBX:
PAXBX с PXWGXPAXBX с PAXGXPAXBX с PAXHXPAXBX с PXSCXPAXBX с PAXDXPAXBX с PAXWXPAXBX с PAXLX
Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с NCRLX

Сравнение комиссий PAXBX и FEDUX

PAXBX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FEDUX в 0.00%.

PAXBX
PAX CORE BOND FUND
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

PAXBX vs. FEDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXBX
Ранг доходности на риск PAXBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXBX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXBX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXBX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXBX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXBX c FEDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PAX CORE BOND FUND (PAXBX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXBXFEDUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.52

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.41

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.62

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

9.52

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXBX vs. FEDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXBX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа FEDUX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXBX и FEDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXBXFEDUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.52

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.18

+0.46

Корреляция

Корреляция между PAXBX и FEDUX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXBX и FEDUX

Дивидендная доходность PAXBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности FEDUX в 4.04%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PAXBX
PAX CORE BOND FUND		3.48%3.72%3.22%2.18%1.69%1.51%4.14%2.59%2.37%2.24%0.07%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAXBX и FEDUX

Максимальная просадка PAXBX за все время составила -18.88%, что больше максимальной просадки FEDUX в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXBX и FEDUX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXBXFEDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-12.00%

-6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-1.72%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-2.96%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-6.60%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.47%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXBX и FEDUX

PAX CORE BOND FUND (PAXBX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Fidelity Education Income Fund (FEDUX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что PAXBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXBXFEDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

0.77%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

1.68%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

2.68%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

3.14%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

3.14%

+1.69%