PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXBX с DFXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXBX с DFXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PAX CORE BOND FUND (PAXBX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX).

PAXBX управляется Pax World. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PAXBX и DFXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PAX CORE BOND FUND (PAXBX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXBX и DFXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAXBX
PAX CORE BOND FUND		-0.41%6.45%1.04%4.60%-13.60%-1.85%6.92%8.01%-0.24%2.57%
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		0.40%5.85%3.05%4.93%-7.88%-0.56%5.90%269.83%1.07%0.87%

Доходность по периодам

С начала года, PAXBX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.40%.

PAXBX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.28%
3 года*
2.84%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
—

DFXIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.87%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.22%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PAX CORE BOND FUND

DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с PAXBX:
PAXBX с PXWGXPAXBX с PAXHXPAXBX с PAXGXPAXBX с PXSCXPAXBX с PAXDXPAXBX с PAXWXPAXBX с PAXLX
Часто сравнивают с DFXIX:
DFXIX с SPABDFXIX с AVIGXDFXIX с FMBPXDFXIX с UMMGXDFXIX с VTESDFXIX с ABNDXDFXIX с TRLVX

Сравнение комиссий PAXBX и DFXIX

PAXBX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.

PAXBX
PAX CORE BOND FUND
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

PAXBX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXBX
Ранг доходности на риск PAXBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXBX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXBX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXBX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXBX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DFXIX
Ранг доходности на риск DFXIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFXIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFXIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFXIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFXIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFXIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXBX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PAX CORE BOND FUND (PAXBX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXBXDFXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.53

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.21

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.70

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

8.75

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXBX vs. DFXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXBX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа DFXIX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXBX и DFXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXBXDFXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.53

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.41

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.57

-0.28

Корреляция

Корреляция между PAXBX и DFXIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXBX и DFXIX

Дивидендная доходность PAXBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности DFXIX в 3.72%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PAXBX
PAX CORE BOND FUND		3.48%3.72%3.22%2.18%1.69%1.51%4.14%2.59%2.37%2.24%0.07%
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		3.72%3.21%3.72%3.02%2.69%2.31%1.39%102.11%2.10%1.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAXBX и DFXIX

Максимальная просадка PAXBX за все время составила -18.88%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXBX и DFXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXBXDFXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-10.51%

-8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-1.69%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.30%

-10.51%

-7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-1.18%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-2.34%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.52%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXBX и DFXIX

PAX CORE BOND FUND (PAXBX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что PAXBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXBXDFXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.06%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

1.83%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

2.85%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

3.58%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

29.85%

-25.02%