Сравнение PAULX с TANDX
PAULX (T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, PAULX returned 11.44%/yr vs 1.65%/yr for TANDX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAULX charges 0.97%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности PAULX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAULX показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -12.78%.
PAULX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 20.10%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.20%
TANDX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -12.78%
- 6 месяцев
- -12.90%
- 1 год
- -15.24%
- 3 года*
- 1.41%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAULX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAULX T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund | 8.87% | 12.43% | 22.59% | 22.23% | -15.42% | 25.18% | 15.25% | 16.19% |
TANDX Castle Tandem Fund | -12.78% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between PAULX and TANDX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between PAULX and TANDX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAULX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
PAULX
TANDX
Сравнение PAULX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund (PAULX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAULX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.75 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | -0.92 | +3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | -2.18 | +12.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAULX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | -1.64 | +3.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.00 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.01 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок PAULX и TANDX
Максимальная просадка PAULX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAULX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAULX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -93.96% | +60.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -16.62% | +8.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.33% | -93.96% | +76.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -93.96% | +70.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -93.90% | +93.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -20.33% | +16.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 7.00% | -5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAULX и TANDX
T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund (PAULX) и Castle Tandem Fund (TANDX) имеют волатильность 2.84% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAULX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 2.83% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 7.28% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 9.34% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 595.57% | -579.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 496.27% | -479.29% |
Сравнение комиссий PAULX и TANDX
PAULX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAULX и TANDX
Дивидендная доходность PAULX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности TANDX в 7.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAULX T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund | 6.80% | 7.40% | 6.30% | 0.16% | 4.05% | 6.85% | 0.59% | 3.21% | 7.52% | 2.10% | 0.59% | 5.25% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.08% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAULX and TANDX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAULX has higher volatility (2.84%) compared to TANDX (2.83%). In terms of maximum drawdown, PAULX dropped -33.69% vs TANDX's -93.96%.
PAULX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAULX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор