Сравнение PAULX с TANDX
PAULX (T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, PAULX returned 10.83%/yr vs 1.88%/yr for TANDX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAULX charges 0.97%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности PAULX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAULX показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -9.79%.
PAULX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- 8.91%
- С начала года
- 9.59%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 12.96%
- Всё время*
- 13.93%
TANDX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 4.87%
- 6 месяцев
- -10.10%
- С начала года
- -9.79%
- 1 год
- -12.24%
- 3 года*
- 0.73%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
TANDX Castle Tandem Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PAULX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAULX T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund | 9.59% | 12.43% | 22.59% | 22.23% | -15.42% | 25.18% | 15.25% | 14.46% |
TANDX Castle Tandem Fund | -9.79% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between PAULX and TANDX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between PAULX and TANDX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAULX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
PAULX
TANDX
Сравнение PAULX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund (PAULX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAULX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.83 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | -0.69 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | -1.35 | +9.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAULX и TANDX
Максимальная просадка PAULX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAULX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAULX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -93.98% | +60.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -16.88% | +8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.33% | -93.98% | +76.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -93.98% | +70.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -93.69% | +93.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -21.57% | +17.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 8.60% | -6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAULX и TANDX
Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund (PAULX) составляет 2.41%, в то время как у Castle Tandem Fund (TANDX) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что PAULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAULX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 4.64% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 8.55% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 10.43% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 596.04% | -580.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 492.08% | -475.13% |
Сравнение комиссий PAULX и TANDX
PAULX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAULX и TANDX
Дивидендная доходность PAULX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности TANDX в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAULX T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund | 6.75% | 7.40% | 6.30% | 0.16% | 4.05% | 6.85% | 0.59% | 3.21% | 7.52% | 2.10% | 0.59% | 5.25% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.84% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAULX and TANDX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TANDX has higher volatility (4.64%) compared to PAULX (2.41%). In terms of maximum drawdown, PAULX dropped -33.69% vs TANDX's -93.98%.
PAULX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAULX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор