PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAUG с ZJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAUG с ZJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAUG (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August) and ZJUN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June) are both Defined Outcome funds from Innovator. PAUG is passively managed, while ZJUN is actively managed. Over the past year, PAUG returned 15.25% vs 6.37% for ZJUN. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PAUG и ZJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAUG показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у ZJUN с доходностью 2.35%.

PAUG

1 день
0.09%
1 месяц
1.43%
С начала года
5.02%
6 месяцев
5.53%
1 год
15.25%
3 года*
14.64%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—

ZJUN

1 день
0.09%
1 месяц
0.48%
С начала года
2.35%
6 месяцев
2.85%
1 год
6.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAUG и ZJUN

2026 (YTD)2025
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		5.02%10.05%
ZJUN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June		2.35%3.95%

Correlation

The correlation between PAUG and ZJUN is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г.

0.77

The correlation between PAUG and ZJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June

Часто сравнивают с PAUG:
PAUG с BAUGPAUG с UAUGPAUG с SPYPAUG с FNDBPAUG с SCHVPAUG с SCHKPAUG с SCHB
Часто сравнивают с ZJUN:
ZJUN с FMARZJUN с AIOOZJUN с DMAXZJUN с KAPRZJUN с BOCTZJUN с ZOCTZJUN с PSCW

Доходность на риск

PAUG vs. ZJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ZJUN
Ранг доходности на риск ZJUN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJUN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJUN: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJUN: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJUN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJUN: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAUG c ZJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAUGZJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
3.50

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
5.86

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.83

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

5.95

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.13

39.09

-17.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAUG vs. ZJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAUG на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZJUN равному 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUG и ZJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAUGZJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

3.50

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

3.47

-2.59

Просадки

Сравнение просадок PAUG и ZJUN

Максимальная просадка PAUG за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки ZJUN в -1.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUG и ZJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAUGZJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-1.08%

-16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-1.08%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-0.08%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.16%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PAUG и ZJUN

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что PAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAUGZJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.29%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.18%

1.46%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

1.83%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.71%

1.84%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

1.84%

+8.75%

Сравнение комиссий PAUG и ZJUN

И PAUG, и ZJUN имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUG и ZJUN

Ни PAUG, ни ZJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%
ZJUN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAUG and ZJUN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAUG has higher volatility (0.56%) compared to ZJUN (0.29%). In terms of maximum drawdown, PAUG dropped -17.88% vs ZJUN's -1.08%.

On 1-year performance, PAUG leads with 15.25% vs 6.37% for ZJUN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ZJUN has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PAUG has performed better with a 15.25% return vs 6.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAUG and ZJUN have the same expense ratio: 0.79% per year.

PAUG and ZJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ZJUN currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAUG и ZJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор