PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAUG с PSEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAUG с PSEP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAUG (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August) and PSEP (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds from Innovator - PAUG tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index while PSEP tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAUG returned 9.17%/yr vs 9.36%/yr for PSEP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PAUG и PSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAUG показывает доходность 4.92%, а PSEP немного ниже – 4.91%.

PAUG

1 день
-0.04%
1 месяц
1.57%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.53%
1 год
14.97%
3 года*
14.49%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—

PSEP

1 день
-0.08%
1 месяц
1.67%
С начала года
4.91%
6 месяцев
5.58%
1 год
14.71%
3 года*
13.16%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAUG и PSEP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		4.92%12.34%15.37%17.71%-6.85%7.58%9.82%5.12%
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September		4.91%11.85%12.44%18.84%-3.74%8.85%8.48%4.62%

Correlation

The correlation between PAUG and PSEP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г.

0.90

The correlation between PAUG and PSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAUG и PSEP

Секторы
PAUG
PSEP

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

PAUG
36.2%
PSEP
36.2%

Финансовые услуги

PAUG
11.9%
PSEP
11.9%

Коммуникационные услуги

PAUG
10.9%
PSEP
10.9%

Потребительский циклический сектор

PAUG
10.1%
PSEP
10.1%

Здравоохранение

PAUG
8.4%
PSEP
8.4%

Промышленность

PAUG
8.1%
PSEP
8.1%

Потребительский защитный сектор

PAUG
4.9%
PSEP
4.9%

Энергетика

PAUG
3.5%
PSEP
3.5%

Коммунальные услуги

PAUG
2.3%
PSEP
2.3%

Недвижимость

PAUG
1.9%
PSEP
1.9%

Сырьевые материалы

PAUG
1.8%
PSEP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September

Часто сравнивают с PAUG:
PAUG с BAUGPAUG с UAUGPAUG с SPYPAUG с FNDBPAUG с SCHVPAUG с SCHKPAUG с SCHB
Часто сравнивают с PSEP:
PSEP с OCTWPSEP с HELOPSEP с SPYPSEP с BALTPSEP с JEPQPSEP с VOOPSEP с LQDH

Доходность на риск

PAUG vs. PSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PSEP
Ранг доходности на риск PSEP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAUG c PSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAUGPSEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.59

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.83

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.53

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.62

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.75

19.15

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAUG vs. PSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAUG на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSEP равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUG и PSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAUGPSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.59

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

1.09

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.96

-0.08

Просадки

Сравнение просадок PAUG и PSEP

Максимальная просадка PAUG за все время составила -17.88%, примерно равная максимальной просадке PSEP в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUG и PSEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAUGPSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-17.90%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-4.08%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.45%

-9.92%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.76%

-9.92%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.08%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-1.56%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.77%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PAUG и PSEP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) составляет 0.58%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что PAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAUGPSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.70%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.18%

4.25%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

5.71%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.71%

8.61%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

10.12%

+0.48%

Сравнение комиссий PAUG и PSEP

И PAUG, и PSEP имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUG и PSEP

Ни PAUG, ни PSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PAUG and PSEP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSEP has higher volatility (0.70%) compared to PAUG (0.58%). In terms of maximum drawdown, PAUG dropped -17.88% vs PSEP's -17.90%.

On 5-year performance, PSEP leads with 9.36% vs 9.17% for PAUG. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, PAUG has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSEP has performed better with a 9.36% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAUG and PSEP have the same expense ratio: 0.79% per year.

PAUG and PSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PAUG tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index, while PSEP tracks S&P 500 Index.

PAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAUG и PSEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор