PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PATN с FPXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PATN с FPXI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) and FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index while FPXI tracks the IPOX International Index. Both are passively managed. Over the past year, PATN returned 73.16% vs 49.62% for FPXI. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PATN charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for FPXI.

Доходность

Сравнение доходности PATN и FPXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PATN показывает доходность 40.52%, что значительно выше, чем у FPXI с доходностью 34.41%.

PATN

1 день
-0.39%
1 месяц
16.77%
С начала года
40.52%
6 месяцев
44.04%
1 год
73.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FPXI

1 день
-0.36%
1 месяц
13.37%
С начала года
34.41%
6 месяцев
33.60%
1 год
49.62%
3 года*
27.44%
5 лет*
4.04%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PATN и FPXI

2026 (YTD)20252024
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		40.52%40.01%-1.73%
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		34.41%26.37%-1.02%

Correlation

The correlation between PATN and FPXI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.80

The correlation between PATN and FPXI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PATN и FPXI

Секторы
PATN
FPXI

Технологии

41.1%
31.4%

Промышленность

16.4%
22.6%

Здравоохранение

12.5%
11.9%

Потребительский циклический сектор

9.0%
7.2%

Коммуникационные услуги

8.4%
2.5%

Потребительский защитный сектор

6.3%
0.8%

Сырьевые материалы

2.9%
14.8%

Энергетика

2.1%
2.3%

Финансовые услуги

0.8%
5.0%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

PATN
41.1%
FPXI
31.4%

Промышленность

PATN
16.4%
FPXI
22.6%

Здравоохранение

PATN
12.5%
FPXI
11.9%

Потребительский циклический сектор

PATN
9.0%
FPXI
7.2%

Коммуникационные услуги

PATN
8.4%
FPXI
2.5%

Потребительский защитный сектор

PATN
6.3%
FPXI
0.8%

Сырьевые материалы

PATN
2.9%
FPXI
14.8%

Энергетика

PATN
2.1%
FPXI
2.3%

Финансовые услуги

PATN
0.8%
FPXI
5.0%

Недвижимость

PATN

-

FPXI
0.6%

Коммунальные услуги

PATN

-

FPXI
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

First Trust International Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI
Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с FZILXFPXI с SMHFPXI с VXUS

Доходность на риск

PATN vs. FPXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PATN c FPXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PATNFPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.47
2.13

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
2.89

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.35

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

3.38

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.70

11.66

+9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PATN vs. FPXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATN на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа FPXI равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATN и FPXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PATNFPXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

2.13

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.28

0.48

+1.80

Просадки

Сравнение просадок PATN и FPXI

Максимальная просадка PATN за все время составила -16.77%, что меньше максимальной просадки FPXI в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATN и FPXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PATNFPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.77%

-55.78%

+39.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-14.77%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.36%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-20.26%

+17.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

4.27%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PATN и FPXI

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) имеют волатильность 8.84% и 8.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PATNFPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

8.88%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.16%

19.74%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.18%

23.42%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

21.57%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

21.18%

-0.33%

Сравнение комиссий PATN и FPXI

PATN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FPXI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATN и FPXI

Дивидендная доходность PATN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности FPXI в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.59%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.60%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PATN and FPXI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXI has higher volatility (8.88%) compared to PATN (8.84%). In terms of maximum drawdown, PATN dropped -16.77% vs FPXI's -55.78%.

On 1-year performance, PATN leads with 73.16% vs 49.62% for FPXI. On fees, PATN is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 73.16% return vs 49.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PATN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for FPXI.

PATN has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.59% for FPXI.

PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index, while FPXI tracks IPOX International Index. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for PATN and 0.70% for FPXI.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PATN и FPXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор