PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PASUX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PASUX с FIKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2065 Fund (PASUX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

PASUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 окт. 2020 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PASUX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2065 Fund (PASUX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PASUX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PASUX
T. Rowe Price Retirement 2065 Fund		-1.09%18.63%14.04%20.48%-19.40%17.93%13.76%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		-0.05%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%3.04%

Доходность по периодам

С начала года, PASUX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%.

PASUX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.56%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.97%
3 года*
14.90%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—

FIKFX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.95%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2065 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с PASUX:
PASUX с USNQXPASUX с TBCIXPASUX с FRHMXPASUX с FRKMXPASUX с FRQHXPASUX с LTFIXPASUX с PREIX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFX

Сравнение комиссий PASUX и FIKFX

PASUX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%.

PASUX
T. Rowe Price Retirement 2065 Fund
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Доходность на риск

PASUX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PASUX
Ранг доходности на риск PASUX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASUX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASUX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASUX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASUX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASUX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PASUX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2065 Fund (PASUX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PASUXFIKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.63

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.30

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.20

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

9.11

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PASUX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PASUX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа FIKFX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PASUX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PASUXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.63

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.96

-0.24

Корреляция

Корреляция между PASUX и FIKFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PASUX и FIKFX

Дивидендная доходность PASUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности FIKFX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PASUX
T. Rowe Price Retirement 2065 Fund		3.36%3.32%1.73%2.69%3.70%3.20%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.41%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Просадки

Сравнение просадок PASUX и FIKFX

Максимальная просадка PASUX за все время составила -28.23%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASUX и FIKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PASUXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.23%

-15.03%

-13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-3.32%

-8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-15.03%

-13.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-2.37%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-1.74%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

0.80%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PASUX и FIKFX

T. Rowe Price Retirement 2065 Fund (PASUX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PASUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PASUXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

2.05%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

2.85%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

4.39%

+11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

5.07%

+10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

4.40%

+10.74%