PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PASIX с TALTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PASIX с TALTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX).

PASIX управляется UBS. Фонд был запущен 9 апр. 2006 г.. TALTX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PASIX и TALTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PASIX и TALTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		-0.10%7.47%6.56%4.97%0.22%2.60%9.48%6.08%-5.93%
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		1.31%5.51%3.53%8.27%-2.29%5.33%5.20%6.53%1.69%

Доходность по периодам

С начала года, PASIX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у TALTX с доходностью 1.31%.

PASIX

1 день
0.60%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.35%
3 года*
6.50%
5 лет*
4.03%
10 лет*
3.49%

TALTX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.46%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.71%
1 год
5.79%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Alternative Strategies Investments

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с PASIX:
PASIX с QRPNXPASIX с PCLCXPASIX с USIAXPASIX с EMPTXPASIX с PCSGXPASIX с PCEMXPASIX с PWTYX
Часто сравнивают с TALTX:
TALTX с FCRIXTALTX с TNMAXTALTX с SYMIXTALTX с FABZXTALTX с RMDFXTALTX с QDSNXTALTX с ADANX

Сравнение комиссий PASIX и TALTX

PASIX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.

PASIX
PACE Alternative Strategies Investments
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

PASIX vs. TALTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PASIX
Ранг доходности на риск PASIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TALTX
Ранг доходности на риск TALTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TALTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALTX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALTX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PASIX c TALTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PASIXTALTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.28

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.72

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

0.82

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

3.36

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PASIX vs. TALTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PASIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TALTX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PASIX и TALTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PASIXTALTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.28

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.82

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.92

-0.56

Корреляция

Корреляция между PASIX и TALTX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PASIX и TALTX

Дивидендная доходность PASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности TALTX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		10.94%10.93%7.96%3.57%2.42%6.45%4.82%0.00%2.89%0.00%0.00%2.14%
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		4.28%4.34%2.45%3.11%6.63%0.69%0.85%3.12%0.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PASIX и TALTX

Максимальная просадка PASIX за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки TALTX в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASIX и TALTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PASIXTALTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-14.24%

-18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-5.15%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.22%

-6.38%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-1.55%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-1.37%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.55%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PASIX и TALTX

PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что PASIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TALTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PASIXTALTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

1.16%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

2.59%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

5.38%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.02%

4.69%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

4.73%

+0.28%