PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PASIX с FCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PASIX с FCRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX).

PASIX управляется UBS. Фонд был запущен 9 апр. 2006 г.. FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PASIX и FCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PASIX и FCRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		-0.10%7.47%6.56%4.97%0.22%2.60%9.48%0.66%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, PASIX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у FCRIX с доходностью 0.85%.

PASIX

1 день
0.60%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.35%
3 года*
6.50%
5 лет*
4.03%
10 лет*
3.49%

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.47%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Alternative Strategies Investments

FS Credit Income Fund Class I

Часто сравнивают с PASIX:
PASIX с QRPNXPASIX с PCLCXPASIX с USIAXPASIX с EMPTXPASIX с PCSGXPASIX с PCEMXPASIX с PWTYX
Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с QSPNXFCRIX с ARBIXFCRIX с ADAIX

Сравнение комиссий PASIX и FCRIX

PASIX берет комиссию в 1.88%, что меньше комиссии FCRIX в 2.37%.

FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments

Доходность на риск

PASIX vs. FCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PASIX
Ранг доходности на риск PASIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PASIX c FCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PASIXFCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.30

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

5.70

-3.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

2.26

-0.96

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

5.76

-3.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

23.55

-15.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PASIX vs. FCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PASIX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа FCRIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PASIX и FCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PASIXFCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.30

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.07

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.83

-0.47

Корреляция

Корреляция между PASIX и FCRIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PASIX и FCRIX

Дивидендная доходность PASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности FCRIX в 9.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		10.94%10.93%7.96%3.57%2.42%6.45%4.82%0.00%2.89%0.00%0.00%2.14%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PASIX и FCRIX

Максимальная просадка PASIX за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки FCRIX в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASIX и FCRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PASIXFCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-26.74%

-5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-1.31%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.22%

-15.33%

+10.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-0.25%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-3.28%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.34%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PASIX и FCRIX

PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PASIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PASIXFCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

0.22%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

2.06%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

3.32%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.02%

4.20%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

6.47%

-1.46%