PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PASIX с FCRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PASIX с FCRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PASIX (PACE Alternative Strategies Investments) and FCRIX (FS Credit Income Fund Class I) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, PASIX returned 4.47%/yr vs 4.46%/yr for FCRIX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PASIX charges 1.88%/yr vs 2.37%/yr for FCRIX.

Доходность

Сравнение доходности PASIX и FCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PASIX показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у FCRIX с доходностью 2.81%.

PASIX

1 день
-0.19%
1 месяц
1.15%
С начала года
3.84%
6 месяцев
3.78%
1 год
8.49%
3 года*
7.95%
5 лет*
4.47%
10 лет*
3.93%

FCRIX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.67%
С начала года
2.81%
6 месяцев
3.59%
1 год
8.18%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PASIX и FCRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		3.84%7.47%6.56%4.97%0.22%2.60%9.48%0.66%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		2.81%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%

Correlation

The correlation between PASIX and FCRIX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2019 г.

0.35

Over the past year, the correlation between PASIX and FCRIX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Alternative Strategies Investments

FS Credit Income Fund Class I

Часто сравнивают с PASIX:
PASIX с QRPNXPASIX с EMPTXPASIX с PCSGXPASIX с PWTYXPASIX с PCLCXPASIX с USIAXPASIX с PCEMX
Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с TALTXFCRIX с ADANXFCRIX с SHRIXFCRIX с BAMBXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNX

Доходность на риск

PASIX vs. FCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PASIX
Ранг доходности на риск PASIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PASIX c FCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PASIXFCRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.72

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
11.66

-8.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

2.81

-1.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

9.04

-6.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

40.38

-30.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PASIX vs. FCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PASIX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCRIX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PASIX и FCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PASIXFCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.72

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.06

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.87

-0.48

Просадки

Сравнение просадок PASIX и FCRIX

Максимальная просадка PASIX за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки FCRIX в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASIX и FCRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PASIXFCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-26.74%

-5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-0.90%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.01%

-3.01%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.81%

-15.33%

+10.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.08%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-3.20%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.20%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PASIX и FCRIX

PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что PASIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PASIXFCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

0.69%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

1.94%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

3.00%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

4.22%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

6.41%

-1.37%

Сравнение комиссий PASIX и FCRIX

PASIX берет комиссию в 1.88%, что меньше комиссии FCRIX в 2.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PASIX и FCRIX

Дивидендная доходность PASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности FCRIX в 10.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		10.11%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		10.53%10.93%7.96%3.57%2.42%6.45%4.82%0.00%2.89%0.00%0.00%2.14%

Часто задаваемые вопросы

PASIX and FCRIX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PASIX has higher volatility (1.53%) compared to FCRIX (0.69%). In terms of maximum drawdown, PASIX dropped -32.27% vs FCRIX's -26.74%.

FCRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PASIX и FCRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор