PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PASAX с SIOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PASAX с SIOAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).

PASAX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PASAX и SIOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PASAX и SIOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PASAX
PIMCO All Asset Fund Class A		2.81%12.85%3.66%7.66%-11.90%15.14%7.93%11.72%-5.47%13.50%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%14.33%-2.11%6.77%

Доходность по периодам

С начала года, PASAX показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у SIOAX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции PASAX превзошли акции SIOAX по среднегодовой доходности: 6.24% против 5.05% соответственно.

PASAX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.55%
С начала года
2.81%
6 месяцев
5.59%
1 год
13.81%
3 года*
7.73%
5 лет*
4.36%
10 лет*
6.24%

SIOAX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.20%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset Fund Class A

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с PASAX:
PASAX с GIPIXPASAX с GPIFXPASAX с HFSAXPASAX с HSTRXPASAX с PONPXPASAX с COTZXPASAX с CRDBX
Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с MGINXSIOAX с HSTRX

Сравнение комиссий PASAX и SIOAX

PASAX берет комиссию в 2.24%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.

PASAX
PIMCO All Asset Fund Class A
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

PASAX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PASAX
Ранг доходности на риск PASAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PASAX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PASAXSIOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

2.29

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

3.05

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.53

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.39

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

11.01

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PASAX vs. SIOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PASAX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIOAX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PASAX и SIOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PASAXSIOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.29

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.84

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

1.00

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.06

-0.30

Корреляция

Корреляция между PASAX и SIOAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PASAX и SIOAX

Дивидендная доходность PASAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности SIOAX в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PASAX
PIMCO All Asset Fund Class A		7.18%6.80%5.47%2.81%7.19%11.47%3.18%2.90%5.02%4.07%3.12%3.36%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%

Просадки

Сравнение просадок PASAX и SIOAX

Максимальная просадка PASAX за все время составила -27.81%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASAX и SIOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PASAXSIOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.81%

-22.10%

-5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-3.20%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-17.57%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.70%

-22.10%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-2.25%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-2.35%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.69%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PASAX и SIOAX

PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что PASAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PASAXSIOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

1.09%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

1.86%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.92%

3.36%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.75%

4.56%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.77%

5.06%

+2.71%