Сравнение PARYX с TNSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX).
PARYX управляется Putnam. Фонд был запущен 23 дек. 2008 г.. TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PARYX и TNSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PARYX и TNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARYX Putnam Short Duration Bond Fund | -0.06% | 5.96% | 5.19% | 5.62% | -4.53% | 0.52% | 3.37% | 4.90% | 2.23% | 3.48% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.31% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, PARYX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у TNSHX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции PARYX превзошли акции TNSHX по среднегодовой доходности: 2.95% против 1.78% соответственно.
PARYX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 2.95%
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARYX и TNSHX
PARYX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%.
Доходность на риск
PARYX vs. TNSHX — Ранг доходности на риск
PARYX
TNSHX
Сравнение PARYX c TNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PARYX | TNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 1.83 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 3.29 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.45 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 3.67 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.24 | 13.23 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PARYX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 1.83 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.78 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.47 | 0.99 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.03 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между PARYX и TNSHX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARYX и TNSHX
Дивидендная доходность PARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что сопоставимо с доходностью TNSHX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARYX Putnam Short Duration Bond Fund | 3.80% | 4.15% | 3.81% | 3.04% | 1.70% | 1.91% | 2.11% | 2.98% | 2.11% | 2.54% | 2.75% | 1.86% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PARYX и TNSHX
Максимальная просадка PARYX за все время составила -7.68%, что больше максимальной просадки TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARYX и TNSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PARYX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.68% | -5.99% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -1.13% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.16% | -5.99% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.68% | -5.99% | -1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.82% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -0.90% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.31% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARYX и TNSHX
Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) имеют волатильность 0.51% и 0.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PARYX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.52% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 1.23% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 1.99% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 2.22% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 1.80% | +0.21% |