PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARYX с PNRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARYX с PNRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и Putnam Research Fund (PNRAX).

PARYX управляется Putnam. Фонд был запущен 23 дек. 2008 г.. PNRAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PARYX и PNRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и Putnam Research Fund (PNRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PARYX и PNRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARYX
Putnam Short Duration Bond Fund		-0.06%5.96%5.19%5.62%-4.53%0.52%3.37%4.90%2.23%3.48%
PNRAX
Putnam Research Fund		-3.29%18.11%26.21%28.83%-17.45%24.32%20.01%32.83%-4.81%23.19%

Доходность по периодам

С начала года, PARYX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у PNRAX с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции PARYX уступали акциям PNRAX по среднегодовой доходности: 2.95% против 14.63% соответственно.

PARYX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.08%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.39%
10 лет*
2.95%

PNRAX

1 день
3.01%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-0.60%
1 год
20.82%
3 года*
20.08%
5 лет*
12.29%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Short Duration Bond Fund

Putnam Research Fund

Часто сравнивают с PARYX:
PARYX с FTSMPARYX с PSHYXPARYX с DFAIXPARYX с PMYYXPARYX с DFCFXPARYX с DFEQXPARYX с DHEAX
Часто сравнивают с PNRAX:
PNRAX с PMYYXPNRAX с SMGIXPNRAX с CMNWXPNRAX с PHSTXPNRAX с PEYAXPNRAX с QQQPNRAX с FXAIX

Сравнение комиссий PARYX и PNRAX

PARYX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PNRAX в 1.03%.

PNRAX
Putnam Research Fund
PARYX
Putnam Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

PARYX vs. PNRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARYX
Ранг доходности на риск PARYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARYX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PNRAX
Ранг доходности на риск PNRAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNRAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNRAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNRAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNRAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNRAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARYX c PNRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и Putnam Research Fund (PNRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARYXPNRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

1.15

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.95

1.71

+2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.27

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

1.78

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.24

8.70

+7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARYX vs. PNRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARYX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа PNRAX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARYX и PNRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARYXPNRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.15

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.72

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.47

0.82

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.46

+0.86

Корреляция

Корреляция между PARYX и PNRAX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARYX и PNRAX

Дивидендная доходность PARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности PNRAX в 11.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PARYX
Putnam Short Duration Bond Fund		3.80%4.15%3.81%3.04%1.70%1.91%2.11%2.98%2.11%2.54%2.75%1.86%
PNRAX
Putnam Research Fund		11.88%11.49%7.57%0.28%9.46%7.67%2.02%7.24%15.09%1.57%1.06%1.19%

Просадки

Сравнение просадок PARYX и PNRAX

Максимальная просадка PARYX за все время составила -7.68%, что меньше максимальной просадки PNRAX в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARYX и PNRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PARYXPNRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.68%

-57.49%

+49.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-12.28%

+11.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.16%

-24.37%

+17.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.68%

-33.35%

+25.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-5.47%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-12.11%

+11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

2.51%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PARYX и PNRAX

Текущая волатильность для Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) составляет 0.51%, в то время как у Putnam Research Fund (PNRAX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что PARYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PARYXPNRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

5.44%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

9.74%

-8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

18.57%

-16.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

17.09%

-14.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

17.95%

-15.94%