Сравнение PARI.L с IEVL.L
PARI.L (Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc)) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both exchange-traded funds - PARI.L is a Sustainable fund tracking the STOXX Europe 600 PAB Index-NR, while IEVL.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PARI.L returned 6.59%/yr vs 15.45%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PARI.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.
Доходность
Сравнение доходности PARI.L и IEVL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PARI.L показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 15.75%.
PARI.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 4.61%
- С начала года
- 9.19%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
IEVL.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 12.44%
- С начала года
- 15.75%
- 1 год
- 33.01%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение доходности по годам PARI.L и IEVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARI.L Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 9.19% | 5.82% | 7.25% | 15.81% | -10.70% | 23.80% | 11.15% |
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 15.75% | 35.04% | 10.57% | 13.52% | -3.79% | 26.68% | 16.94% |
Correlation
The correlation between PARI.L and IEVL.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between PARI.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PARI.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск
PARI.L
IEVL.L
Сравнение PARI.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) (PARI.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PARI.L | IEVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.36 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 12.62 | -8.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PARI.L и IEVL.L
Максимальная просадка PARI.L за все время составила -21.18%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARI.L и IEVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PARI.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.18% | -40.09% | +18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -9.79% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.04% | -17.43% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | -19.55% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -1.58% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -7.43% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.61% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARI.L и IEVL.L
Текущая волатильность для Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) (PARI.L) составляет 3.37%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что PARI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PARI.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 4.17% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 11.83% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 14.12% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 15.36% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.36% | 17.27% | -2.91% |
Сравнение комиссий PARI.L и IEVL.L
PARI.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARI.L и IEVL.L
Ни PARI.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PARI.L and IEVL.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PARI.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PARI.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.
PARI.L is categorized as Sustainable, while IEVL.L is Europe Equities. PARI.L tracks STOXX Europe 600 PAB Index-NR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Franklin and iShares. Their fees differ too: 0.15% for PARI.L and 0.25% for IEVL.L.
Подберите оптимальное распределение для PARI.L и IEVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор