Сравнение PARI.L с CEUR.L
PARI.L (Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc)) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both exchange-traded funds - PARI.L is a Sustainable fund tracking the STOXX Europe 600 PAB Index-NR, while CEUR.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, PARI.L returned 6.59%/yr vs 9.88%/yr for CEUR.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PARI.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.
Доходность
Сравнение доходности PARI.L и CEUR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PARI.L торгуется в EUR, в то время как CEUR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEUR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PARI.L показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у CEUR.L с доходностью 11.01%.
PARI.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 4.61%
- С начала года
- 9.19%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
CEUR.L
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 7.10%
- С начала года
- 11.01%
- 1 год
- 21.88%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 7.26%
Сравнение доходности по годам PARI.L и CEUR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARI.L Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 9.19% | 5.82% | 7.25% | 15.81% | -10.70% | 23.80% | 11.15% |
CEUR.L Amundi MSCI Europe | 11.01% | 17.97% | 9.96% | 15.33% | -10.81% | 24.63% | 11.63% |
Correlation
The correlation between PARI.L and CEUR.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between PARI.L and CEUR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PARI.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск
PARI.L
CEUR.L
Сравнение PARI.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) (PARI.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PARI.L | CEUR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.17 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 8.04 | -3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PARI.L и CEUR.L
Максимальная просадка PARI.L за все время составила -21.18%, что меньше максимальной просадки CEUR.L в -50.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARI.L и CEUR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PARI.L | CEUR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.18% | -50.52% | +29.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -10.05% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.04% | -15.75% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | -21.40% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -1.65% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -13.62% | +9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.72% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARI.L и CEUR.L
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) (PARI.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L) имеют волатильность 3.37% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PARI.L | CEUR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 3.23% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 10.88% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 13.03% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 14.35% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.36% | 16.33% | -1.97% |
Сравнение комиссий PARI.L и CEUR.L
PARI.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARI.L и CEUR.L
Ни PARI.L, ни CEUR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PARI.L and CEUR.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for PARI.L.
PARI.L is categorized as Sustainable, while CEUR.L is Europe Equities. PARI.L tracks STOXX Europe 600 PAB Index-NR, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Franklin and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for PARI.L and 0.05% for CEUR.L.
Подберите оптимальное распределение для PARI.L и CEUR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор