Сравнение PARI.L с CMU.L
PARI.L (Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc)) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both exchange-traded funds - PARI.L is a Sustainable fund tracking the STOXX Europe 600 PAB Index-NR, while CMU.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, PARI.L returned 6.59%/yr vs 11.00%/yr for CMU.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PARI.L и CMU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PARI.L торгуется в EUR, в то время как CMU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PARI.L показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 19.38%.
PARI.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 4.61%
- С начала года
- 9.19%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
CMU.L
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 15.49%
- С начала года
- 19.38%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение доходности по годам PARI.L и CMU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARI.L Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 9.19% | 5.82% | 7.25% | 15.81% | -10.70% | 23.80% | 11.15% |
CMU.L Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select | 19.38% | 19.15% | 6.31% | 16.82% | -10.18% | 20.38% | 13.72% |
Correlation
The correlation between PARI.L and CMU.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.87 |
The correlation between PARI.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PARI.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск
PARI.L
CMU.L
Сравнение PARI.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) (PARI.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PARI.L | CMU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.85 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 10.94 | -6.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PARI.L и CMU.L
Максимальная просадка PARI.L за все время составила -21.18%, что меньше максимальной просадки CMU.L в -38.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARI.L и CMU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PARI.L | CMU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.18% | -38.75% | +17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -10.61% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.04% | -14.04% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | -23.95% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -2.01% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -6.76% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.76% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARI.L и CMU.L
Текущая волатильность для Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) (PARI.L) составляет 3.37%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что PARI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PARI.L | CMU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 3.55% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 12.71% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 15.08% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 16.04% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.36% | 16.82% | -2.46% |
Сравнение комиссий PARI.L и CMU.L
И PARI.L, и CMU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARI.L и CMU.L
Ни PARI.L, ни CMU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PARI.L and CMU.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PARI.L and CMU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
PARI.L is categorized as Sustainable, while CMU.L is Europe Equities. PARI.L tracks STOXX Europe 600 PAB Index-NR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Franklin and Amundi.
Подберите оптимальное распределение для PARI.L и CMU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор