PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PARA с PAYC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PARA и PAYC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности PARA и PAYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paramount Global Class B (PARA) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-77.63%
1,267.72%
PARA
PAYC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARA:

-0.59

PAYC:

0.06

Коэф-т Сортино

PARA:

-0.67

PAYC:

0.38

Коэф-т Омега

PARA:

0.92

PAYC:

1.05

Коэф-т Кальмара

PARA:

-0.33

PAYC:

0.03

Коэф-т Мартина

PARA:

-1.23

PAYC:

0.14

Индекс Язвы

PARA:

24.45%

PAYC:

17.11%

Дневная вол-ть

PARA:

51.16%

PAYC:

38.59%

Макс. просадка

PARA:

-90.06%

PAYC:

-74.43%

Текущая просадка

PARA:

-88.26%

PAYC:

-62.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PARA:

$7.67B

PAYC:

$13.43B

EPS

PARA:

-$9.06

PAYC:

$8.31

PEG коэффициент

PARA:

0.29

PAYC:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

PARA:

$28.87B

PAYC:

$1.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

PARA:

$8.65B

PAYC:

$1.43B

EBITDA (12 мес.)

PARA:

-$4.60B

PAYC:

$788.57M

Доходность по периодам

С начала года, PARA показывает доходность -26.58%, что значительно ниже, чем у PAYC с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции PARA уступали акциям PAYC по среднегодовой доходности: -13.50% против 22.65% соответственно.


PARA

С начала года

-26.58%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

6.00%

1 год

-27.95%

5 лет

-21.87%

10 лет

-13.50%

PAYC

С начала года

1.08%

1 месяц

-5.56%

6 месяцев

41.14%

1 год

1.13%

5 лет

-4.45%

10 лет

22.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PARA c PAYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Global Class B (PARA) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PARA, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.590.06
Коэффициент Сортино PARA, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.670.38
Коэффициент Омега PARA, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.921.05
Коэффициент Кальмара PARA, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.330.03
Коэффициент Мартина PARA, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.230.14
PARA
PAYC

Показатель коэффициента Шарпа PARA на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа PAYC равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARA и PAYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.59
0.06
PARA
PAYC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARA и PAYC

Дивидендная доходность PARA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности PAYC в 0.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PARA
Paramount Global Class B
1.88%2.64%5.69%3.18%2.58%1.86%1.65%1.22%1.04%1.27%0.98%0.75%
PAYC
Paycom Software, Inc.
0.72%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PARA и PAYC

Максимальная просадка PARA за все время составила -90.06%, что больше максимальной просадки PAYC в -74.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARA и PAYC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-88.26%
-62.05%
PARA
PAYC

Волатильность

Сравнение волатильности PARA и PAYC

Текущая волатильность для Paramount Global Class B (PARA) составляет 10.23%, в то время как у Paycom Software, Inc. (PAYC) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что PARA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.23%
12.49%
PARA
PAYC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PARA и PAYC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Global Class B и Paycom Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab