PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPR с ZFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAPR с ZFEB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).

PAPR и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index. Фонд был запущен 1 апр. 2019 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PAPR и ZFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAPR и ZFEB

2026 (YTD)2025
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		1.74%5.25%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.04%6.10%

Доходность по периодам

С начала года, PAPR показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у ZFEB с доходностью 0.04%.

PAPR

1 день
0.45%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.74%
6 месяцев
3.75%
1 год
11.61%
3 года*
10.62%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—

ZFEB

1 день
0.55%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.72%
1 год
7.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с MTBAPAPR с CAOSPAPR с BUFRPAPR с CLOZPAPR с BUFF
Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с KAPRZFEB с DMAXZFEB с ZJULZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ

Сравнение комиссий PAPR и ZFEB

И PAPR, и ZFEB имеют комиссию равную 0.79%.

PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Доходность на риск

PAPR vs. ZFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPR c ZFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPRZFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.56

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

3.77

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.55

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

4.38

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.88

20.01

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPR vs. ZFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPR на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа ZFEB равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPR и ZFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPRZFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.56

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.77

-1.01

Корреляция

Корреляция между PAPR и ZFEB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPR и ZFEB

Ни PAPR, ни ZFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAPR и ZFEB

Максимальная просадка PAPR за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPR и ZFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

PAPRZFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-3.00%

-12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-1.73%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-0.40%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.38%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPR и ZFEB

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что PAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAPRZFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.95%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

1.67%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.62%

2.87%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.23%

3.02%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.53%

3.02%

+6.51%