PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPR с MMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAPR с MMAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).

PAPR и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index. Фонд был запущен 1 апр. 2019 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PAPR и MMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAPR и MMAX

2026 (YTD)2025
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		1.74%9.52%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.32%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, PAPR показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у MMAX с доходностью 1.32%.

PAPR

1 день
0.45%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.74%
6 месяцев
3.75%
1 год
11.61%
3 года*
10.62%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—

MMAX

1 день
0.06%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с MTBAPAPR с CAOSPAPR с BUFRPAPR с CLOZPAPR с BUFF
Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с SGOVMMAX с APRZMMAX с STIP

Сравнение комиссий PAPR и MMAX

PAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.

PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

PAPR vs. MMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MMAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPR c MMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPRMMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.88

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPR vs. MMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPRMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

2.82

-2.06

Корреляция

Корреляция между PAPR и MMAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPR и MMAX

PAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM2025202420232022202120202019
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAPR и MMAX

Максимальная просадка PAPR за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPR и MMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAPRMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-1.93%

-13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-0.11%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PAPR и MMAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAPRMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.62%

2.61%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.23%

2.61%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.53%

2.61%

+6.92%