Сравнение PANW с IBTA.L
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) is a stock, while IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) is Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Over the past 5 years, PANW returned 36.26%/yr vs 1.89%/yr for IBTA.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PANW и IBTA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 54.47%, что значительно выше, чем у IBTA.L с доходностью 0.51%.
PANW
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 17.18%
- С начала года
- 54.47%
- 6 месяцев
- 53.08%
- 1 год
- 44.97%
- 3 года*
- 32.16%
- 5 лет*
- 36.26%
- 10 лет*
- 29.54%
IBTA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PANW и IBTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 54.47% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 27.84% |
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.51% | 5.34% | 4.07% | 4.21% | -3.75% | -0.64% | 3.14% | 3.62% | 1.40% | -0.20% |
Correlation
The correlation between PANW and IBTA.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2017 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. IBTA.L — Ранг доходности на риск
PANW
IBTA.L
Сравнение PANW c IBTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | IBTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.63 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 5.15 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 17.76 | -14.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и IBTA.L
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что больше максимальной просадки IBTA.L в -5.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и IBTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -5.80% | -42.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -0.67% | -35.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -0.89% | -35.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -5.70% | -30.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | 0.00% | -5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -0.96% | -13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.88% | 0.20% | +15.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и IBTA.L
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.60% | 0.52% | +16.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.32% | 1.13% | +31.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.03% | 1.58% | +37.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.73% | 2.17% | +39.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.64% | 1.93% | +36.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и IBTA.L
Ни PANW, ни IBTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PANW and IBTA.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PANW и IBTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор