PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PANRX с PRSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PANRX с PRSCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PANRX (T. Rowe Price Target 2005 Fund) and PRSCX (T. Rowe Price Science And Technology Fund) are both mutual funds - PANRX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price, while PRSCX is a Technology Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PANRX returned 5.27%/yr vs 23.56%/yr for PRSCX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PANRX charges 0.70%/yr vs 0.84%/yr for PRSCX.

Доходность

Сравнение доходности PANRX и PRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PANRX показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у PRSCX с доходностью 41.44%. За последние 10 лет акции PANRX уступали акциям PRSCX по среднегодовой доходности: 5.27% против 23.56% соответственно.

PANRX

1 день
-0.32%
1 месяц
1.15%
С начала года
4.32%
6 месяцев
4.53%
1 год
10.95%
3 года*
9.11%
5 лет*
3.81%
10 лет*
5.27%

PRSCX

1 день
0.02%
1 месяц
18.11%
С начала года
41.44%
6 месяцев
38.21%
1 год
82.59%
3 года*
40.31%
5 лет*
18.36%
10 лет*
23.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PANRX и PRSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PANRX
T. Rowe Price Target 2005 Fund		4.32%10.11%6.93%10.24%-12.79%6.83%10.62%14.28%-3.32%8.14%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		41.44%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%45.94%53.80%-7.52%39.38%

Correlation

The correlation between PANRX and PRSCX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2013 г.

0.75

The correlation between PANRX and PRSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Target 2005 Fund

T. Rowe Price Science And Technology Fund

Часто сравнивают с PANRX:
PANRX с TRRFXPANRX с PRDGXPANRX с PRCOXPANRX с FFGZXPANRX с FRHMXPANRX с PRNHXPANRX с FIKFX
Часто сравнивают с PRSCX:
PRSCX с FSPTXPRSCX с PRGTXPRSCX с VGTPRSCX с QQQPRSCX с PRNHXPRSCX с PRISXPRSCX с CWGIX

Доходность на риск

PANRX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PANRX
Ранг доходности на риск PANRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANRX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANRX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANRX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PANRX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PANRXPRSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
3.69

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
4.31

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.57

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

4.87

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

18.17

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PANRX vs. PRSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PANRX на текущий момент составляет 2.39, что ниже коэффициента Шарпа PRSCX равного 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANRX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PANRXPRSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

3.69

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.67

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.96

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.52

+0.30

Просадки

Сравнение просадок PANRX и PRSCX

Максимальная просадка PANRX за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANRX и PRSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PANRXPRSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-85.26%

+67.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-17.99%

+13.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.65%

-31.06%

+25.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.33%

-46.19%

+28.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.71%

-46.19%

+28.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

0.00%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-29.89%

+27.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

4.75%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PANRX и PRSCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) составляет 1.63%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что PANRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PANRXPRSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

9.42%

-7.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

19.59%

-15.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

23.79%

-18.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

27.82%

-21.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.38%

24.80%

-18.42%

Сравнение комиссий PANRX и PRSCX

PANRX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PRSCX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANRX и PRSCX

Дивидендная доходность PANRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности PRSCX в 8.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PANRX
T. Rowe Price Target 2005 Fund		5.46%5.70%3.03%2.75%8.26%6.01%4.07%3.14%3.94%1.35%0.28%1.07%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		8.15%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%

Часто задаваемые вопросы

PANRX and PRSCX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRSCX has higher volatility (9.42%) compared to PANRX (1.63%). In terms of maximum drawdown, PANRX dropped -17.71% vs PRSCX's -85.26%.

PRSCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PANRX и PRSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор