PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PANRX с DTDRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PANRX с DTDRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PANRX (T. Rowe Price Target 2005 Fund) and DTDRX (Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PANRX returned 3.81%/yr vs 11.32%/yr for DTDRX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PANRX charges 0.70%/yr vs 0.22%/yr for DTDRX.

Доходность

Сравнение доходности PANRX и DTDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) и Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PANRX показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у DTDRX с доходностью 11.64%.

PANRX

1 день
-0.32%
1 месяц
1.15%
С начала года
4.32%
6 месяцев
4.53%
1 год
10.95%
3 года*
9.11%
5 лет*
3.81%
10 лет*
5.27%

DTDRX

1 день
-0.67%
1 месяц
3.36%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.23%
1 год
27.15%
3 года*
20.06%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PANRX и DTDRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PANRX
T. Rowe Price Target 2005 Fund		4.32%10.11%6.93%10.24%-12.79%6.83%10.62%
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		11.64%19.28%17.13%21.29%-15.25%20.99%13.15%

Correlation

The correlation between PANRX and DTDRX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.88

The correlation between PANRX and DTDRX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Target 2005 Fund

Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund

Часто сравнивают с PANRX:
PANRX с TRRFXPANRX с PRDGXPANRX с PRCOXPANRX с FFGZXPANRX с FRHMXPANRX с PRNHXPANRX с LTSTX
Часто сравнивают с DTDRX:
DTDRX с VTSAXDTDRX с VUGDTDRX с VLXVXDTDRX с FHTEXDTDRX с DFIEXDTDRX с DFIVXDTDRX с DFSTX

Доходность на риск

PANRX vs. DTDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PANRX
Ранг доходности на риск PANRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANRX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANRX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANRX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DTDRX
Ранг доходности на риск DTDRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTDRX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTDRX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTDRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTDRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTDRX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PANRX c DTDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) и Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PANRXDTDRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.73

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.84

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.49

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.52

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

15.45

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PANRX vs. DTDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PANRX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTDRX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANRX и DTDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PANRXDTDRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.73

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.78

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.69

+0.13

Просадки

Сравнение просадок PANRX и DTDRX

Максимальная просадка PANRX за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки DTDRX в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANRX и DTDRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PANRXDTDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-33.33%

+15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-8.57%

+4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.65%

-15.95%

+10.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.33%

-23.47%

+6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.67%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-5.10%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.88%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PANRX и DTDRX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) составляет 1.63%, в то время как у Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что PANRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PANRXDTDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

3.16%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

8.70%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

11.07%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

14.87%

-8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.38%

19.17%

-12.79%

Сравнение комиссий PANRX и DTDRX

PANRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DTDRX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANRX и DTDRX

Дивидендная доходность PANRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности DTDRX в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		1.38%1.31%2.07%1.94%2.01%1.53%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PANRX
T. Rowe Price Target 2005 Fund		5.46%5.70%3.03%2.75%8.26%6.01%4.07%3.14%3.94%1.35%0.28%1.07%

Часто задаваемые вопросы

PANRX and DTDRX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTDRX has higher volatility (3.16%) compared to PANRX (1.63%). In terms of maximum drawdown, PANRX dropped -17.71% vs DTDRX's -33.33%.

DTDRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PANRX и DTDRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор