Сравнение PALAX с GLBIX
PALAX (Virtus Global Allocation Fund) and GLBIX (Leuthold Global Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, PALAX returned 7.61%/yr vs 6.96%/yr for GLBIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PALAX charges 0.52%/yr vs 1.57%/yr for GLBIX.
Доходность
Сравнение доходности PALAX и GLBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALAX показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у GLBIX с доходностью 13.98%. За последние 10 лет акции PALAX превзошли акции GLBIX по среднегодовой доходности: 7.61% против 6.96% соответственно.
PALAX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 7.61%
GLBIX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 6.96%
Сравнение доходности по годам PALAX и GLBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALAX Virtus Global Allocation Fund | 7.77% | 17.73% | 6.39% | 11.78% | -15.69% | 10.82% | 13.99% | 17.93% | -8.72% | 16.92% |
GLBIX Leuthold Global Fund | 13.98% | 17.72% | 1.08% | 8.32% | -7.91% | 15.01% | 7.52% | 9.36% | -12.85% | 16.84% |
Correlation
The correlation between PALAX and GLBIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.87 |
The correlation between PALAX and GLBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALAX vs. GLBIX — Ранг доходности на риск
PALAX
GLBIX
Сравнение PALAX c GLBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Allocation Fund (PALAX) и Leuthold Global Fund (GLBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALAX | GLBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.54 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 3.98 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 14.03 | -1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PALAX и GLBIX
Максимальная просадка PALAX за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки GLBIX в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALAX и GLBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALAX | GLBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -26.82% | -17.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -6.39% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.92% | -6.39% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.75% | -16.14% | -11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.75% | -26.82% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -1.56% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -4.85% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.81% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALAX и GLBIX
Текущая волатильность для Virtus Global Allocation Fund (PALAX) составляет 3.49%, в то время как у Leuthold Global Fund (GLBIX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что PALAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALAX | GLBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 4.41% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 7.97% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.05% | 9.22% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.92% | 9.18% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 9.58% | +1.77% |
Сравнение комиссий PALAX и GLBIX
PALAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии GLBIX в 1.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALAX и GLBIX
Дивидендная доходность PALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности GLBIX в 8.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBIX Leuthold Global Fund | 8.52% | 9.71% | 8.31% | 2.52% | 5.18% | 1.89% | 0.25% | 1.04% | 8.48% | 9.31% | 9.66% | 3.75% |
PALAX Virtus Global Allocation Fund | 8.89% | 6.94% | 3.07% | 2.60% | 6.29% | 9.15% | 6.14% | 10.09% | 6.19% | 10.69% | 1.61% | 5.30% |
Часто задаваемые вопросы
PALAX and GLBIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLBIX has higher volatility (4.41%) compared to PALAX (3.49%). In terms of maximum drawdown, PALAX dropped -44.59% vs GLBIX's -26.82%.
GLBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALAX и GLBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор