PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PAJS.L с N4US.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAJS.L с N4US.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PAJS.L (Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) are both Japan Equities funds from Invesco - PAJS.L tracks the TOPIX TR JPY while N4US.L tracks the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAJS.L returned 8.41%/yr vs 26.16%/yr for N4US.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PAJS.L и N4US.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PAJS.L торгуется в GBp, в то время как N4US.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения N4US.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PAJS.L показывает доходность 10,553.75%, что значительно выше, чем у N4US.L с доходностью 18.97%.

PAJS.L

1 день
-0.89%
1 месяц
-4.13%
6 месяцев
2.64%
С начала года
10,553.75%
1 год
11,697.96%
3 года*
8.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

N4US.L

1 день
-1.85%
1 месяц
-3.94%
6 месяцев
10.74%
С начала года
18.97%
1 год
45.07%
3 года*
26.16%
5 лет*
22.44%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAJS.L и N4US.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PAJS.L
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc		10,553.75%-98.87%0.76%8.67%-13.67%-28.63%
N4US.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)		18.97%20.97%25.93%29.18%10.71%0.38%

Correlation

The correlation between PAJS.L and N4US.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г.

0.67

The correlation between PAJS.L and N4US.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Часто сравнивают с PAJS.L:
PAJS.L с EEJG.LPAJS.L с IJPE.LPAJS.L с SGJP.LPAJS.L с JPJP.LPAJS.L с HSJP.LPAJS.L с HMJP.LPAJS.L с DXJG.L
Часто сравнивают с N4US.L:
N4US.L с CJPU.LN4US.L с EQGB.LN4US.L с EQQQ.LN4US.L с EQQU.LN4US.L с FLES.LN4US.L с FTWG.LN4US.L с FWRA.L

Доходность на риск

PAJS.L vs. N4US.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAJS.L
Ранг доходности на риск PAJS.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAJS.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAJS.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAJS.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAJS.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAJS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
N4US.L
Ранг доходности на риск N4US.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа N4US.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино N4US.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега N4US.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара N4US.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина N4US.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAJS.L c N4US.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAJS.LN4US.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
2.28

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
282.94
3.02

+279.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

89.43

1.40

+88.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

5.23

-5.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

16.75

-16.31

PAJS.L vs. N4US.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAJS.L на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа N4US.L равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAJS.L и N4US.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAJS.L и N4US.L

Максимальная просадка PAJS.L за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки N4US.L в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAJS.L и N4US.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAJS.LN4US.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.32%

-28.61%

-70.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.06%

-8.58%

-90.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.06%

-20.94%

-78.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.60%

-5.90%

-12.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.69%

-5.12%

-30.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.78%

2.68%

+46.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PAJS.L и N4US.L

Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что PAJS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с N4US.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAJS.LN4US.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

6.00%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1,130.17%

15.65%

+1,114.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27,873.20%

19.76%

+27,853.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13,113.62%

19.07%

+13,094.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13,113.62%

19.47%

+13,094.15%

Сравнение комиссий PAJS.L и N4US.L

И PAJS.L, и N4US.L имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAJS.L и N4US.L

Ни PAJS.L, ни N4US.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PAJS.L and N4US.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PAJS.L and N4US.L have the same expense ratio: 0.19% per year.

PAJS.L tracks TOPIX TR JPY, while N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAJS.L и N4US.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор