Сравнение PAJS.L с IJPN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L).
PAJS.L и IJPN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAJS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г.. IJPN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAJS.L и IJPN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAJS.L и IJPN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAJS.L Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 2.07% | 13.24% | 0.76% | 8.67% | -14.19% | -3.23% |
IJPN.L iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 9.43% | 18.18% | 9.39% | 14.03% | -7.13% | -3.11% |
Доходность по периодам
С начала года, PAJS.L показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у IJPN.L с доходностью 9.43%.
PAJS.L
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJPN.L
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 14.52%
- 1 год
- 30.68%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAJS.L и IJPN.L
PAJS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IJPN.L в 0.59%.
Доходность на риск
PAJS.L vs. IJPN.L — Ранг доходности на риск
PAJS.L
IJPN.L
Сравнение PAJS.L c IJPN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAJS.L | IJPN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.55 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.16 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.95 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 10.70 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAJS.L | IJPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.55 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.40 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PAJS.L и IJPN.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAJS.L и IJPN.L
PAJS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJPN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAJS.L Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJPN.L iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 2.17% | 2.25% | 1.95% | 1.81% | 2.10% | 1.66% | 1.75% | 1.90% | 1.89% | 1.53% | 1.55% | 0.87% |
Просадки
Сравнение просадок PAJS.L и IJPN.L
Максимальная просадка PAJS.L за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки IJPN.L в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAJS.L и IJPN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAJS.L | IJPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -39.73% | +10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -10.80% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -5.04% | -6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -10.14% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.98% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAJS.L и IJPN.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) составляет 7.95%, в то время как у iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что PAJS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAJS.L | IJPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 8.97% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 14.88% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 19.70% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 15.77% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 16.00% | +6.37% |