PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAIPX с PCN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAIPX с PCN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).

PAIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 мая 2012 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PAIPX и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAIPX и PCN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAIPX
PIMCO Short Asset Investment Fund		0.67%4.83%5.93%4.55%-0.00%-0.19%1.12%2.56%1.90%1.82%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-4.21%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%

Доходность по периодам

С начала года, PAIPX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции PAIPX уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: 2.44% против 8.27% соответственно.

PAIPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.37%
3 года*
4.98%
5 лет*
3.14%
10 лет*
2.44%

PCN

1 день
3.48%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-6.22%
1 год
-3.05%
3 года*
8.96%
5 лет*
2.37%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Asset Investment Fund

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Часто сравнивают с PAIPX:
PAIPX с BUBSXPAIPX с NUSIXPAIPX с FZOLXPAIPX с BUBIXPAIPX с CUSDXPAIPX с FAUDXPAIPX с FISAX
Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с PDOPCN с MPVPCN с TLTPCN с SCHD

Сравнение комиссий PAIPX и PCN

PAIPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.

PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PAIPX
PIMCO Short Asset Investment Fund

Доходность на риск

PAIPX vs. PCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAIPX
Ранг доходности на риск PAIPX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAIPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAIPX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAIPX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAIPX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAIPX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAIPX c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAIPXPCNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.70

-0.20

+3.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

18.97

-0.15

+19.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

8.71

0.97

+7.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

23.60

-0.20

+23.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

95.25

-0.66

+95.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAIPX vs. PCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAIPX на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа PCN равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAIPX и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAIPXPCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

-0.20

+3.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.91

0.14

+1.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.83

0.38

+1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.39

+1.32

Корреляция

Корреляция между PAIPX и PCN составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAIPX и PCN

Дивидендная доходность PAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности PCN в 11.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAIPX
PIMCO Short Asset Investment Fund		3.76%4.29%5.04%4.04%1.21%0.31%1.00%2.53%2.28%1.81%1.21%0.78%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		11.34%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%

Просадки

Сравнение просадок PAIPX и PCN

Максимальная просадка PAIPX за все время составила -3.49%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIPX и PCN.

Загрузка...

Показатели просадок

PAIPXPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.49%

-61.12%

+57.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-13.78%

+13.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.64%

-33.39%

+31.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.49%

-50.27%

+46.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.71%

+6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-7.22%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

4.32%

-4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PAIPX и PCN

Текущая волатильность для PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) составляет 0.00%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что PAIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAIPXPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.81%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.85%

8.64%

-7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30%

15.69%

-14.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.65%

16.55%

-14.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.34%

21.97%

-20.63%